PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с SLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMT с SLS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) and SLS (SELLAS Life Sciences Group, Inc.) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while SLS operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, WMT returned 22.47%/yr vs -6.44%/yr for SLS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и SLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и SELLAS Life Sciences Group, Inc. (SLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у SLS с доходностью 111.67%.

WMT

1 день
0.80%
1 месяц
-8.13%
С начала года
7.98%
6 месяцев
6.15%
1 год
23.97%
3 года*
34.37%
5 лет*
22.47%
10 лет*
19.62%

SLS

1 день
-3.04%
1 месяц
59.28%
С начала года
111.67%
6 месяцев
338.46%
1 год
395.65%
3 года*
69.45%
5 лет*
-6.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и SLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT
Walmart Inc.		7.98%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%-0.65%
SLS
SELLAS Life Sciences Group, Inc.		111.67%262.50%-1.89%-55.08%-57.32%-4.82%35.12%-93.01%-84.23%-10.34%

Correlation

The correlation between WMT and SLS is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMT:

$958.52B

SLS:

$1.38B

EPS

WMT:

$2.88

SLS:

-$0.22

Коэффициент P/B

WMT:

10.16

SLS:

12.81

Общая выручка (12 мес.)

WMT:

$725.31B

SLS:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

WMT:

$181.16B

SLS:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

WMT:

$44.32B

SLS:

-$23.82M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

SELLAS Life Sciences Group, Inc.

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с SLS:
SLS с VOOSLS с SPYSLS с ENLTSLS с NVDASLS с JNJSLS с WELLSLS с IBM

Доходность на риск

WMT vs. SLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SLS
Ранг доходности на риск SLS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c SLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и SELLAS Life Sciences Group, Inc. (SLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMTSLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
4.17

-3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
3.74

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

10.92

-9.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

21.93

-16.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMT vs. SLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа SLS равного 4.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и SLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMTSLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

4.17

-3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

-0.07

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.28

+0.91

Просадки

Сравнение просадок WMT и SLS

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что меньше максимальной просадки SLS в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и SLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTSLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-99.89%

+22.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-36.53%

+20.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-72.35%

+50.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-96.31%

+70.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-98.22%

+87.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-93.73%

+79.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

18.16%

-13.37%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и SLS

Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 10.26%, в то время как у SELLAS Life Sciences Group, Inc. (SLS) волатильность равна 40.72%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTSLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.26%

40.72%

-30.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.59%

77.25%

-58.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

95.80%

-72.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

95.33%

-73.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

133.53%

-111.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и SLS

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как SLS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLS
SELLAS Life Sciences Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.81%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT и SLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и SELLAS Life Sciences Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
177.75B
0
(WMT) Общая выручка
(SLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WMT and SLS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLS has higher volatility (40.72%) compared to WMT (10.26%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs SLS's -99.89%.

SLS currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и SLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор