PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с SE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMT с SE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) and SE (Sea Limited) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, WMT returned 22.42%/yr vs -21.47%/yr for SE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и SE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и Sea Limited (SE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -34.98%.

WMT

1 день
0.45%
1 месяц
-7.93%
С начала года
9.07%
6 месяцев
4.13%
1 год
28.71%
3 года*
34.18%
5 лет*
22.42%
10 лет*
19.77%

SE

1 день
-3.21%
1 месяц
-11.31%
С начала года
-34.98%
6 месяцев
-33.66%
1 год
-46.36%
3 года*
8.08%
5 лет*
-21.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и SE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT
Walmart Inc.		9.07%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%14.90%
SE
Sea Limited		-34.98%20.24%161.98%-22.16%-76.74%12.39%394.90%255.30%-15.08%-17.97%

Correlation

The correlation between WMT and SE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г.

0.14

The correlation between WMT and SE shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMT:

$968.20B

SE:

$52.76B

EPS

WMT:

$2.88

SE:

$2.57

Коэффициент P/E

WMT:

42.04

SE:

32.21

Коэффициент PEG

WMT:

2.75

SE:

0.15

Коэффициент P/S

WMT:

1.34

SE:

2.06

Коэффициент P/B

WMT:

10.26

SE:

4.11

Общая выручка (12 мес.)

WMT:

$725.31B

SE:

$25.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMT:

$181.16B

SE:

$11.15B

EBITDA (12 мес.)

WMT:

$44.32B

SE:

$2.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

Sea Limited

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с SE:
SE с SHOPSE с SOXLSE с QQQSE с NTESSE с ETSYSE с FVRRSE с SPY

Доходность на риск

WMT vs. SE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SE
Ранг доходности на риск SE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c SE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMTSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
-0.92

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
-1.37

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.83

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.77

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

-1.27

+7.09

WMT vs. SE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа SE равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и SE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMT и SE

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что меньше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и SE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-90.51%

+13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-60.22%

+44.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-60.22%

+38.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-90.51%

+64.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-77.40%

+67.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-44.10%

+29.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

36.57%

-31.63%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и SE

Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 9.86%, в то время как у Sea Limited (SE) волатильность равна 14.69%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

14.69%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

38.05%

-19.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

50.74%

-27.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

64.13%

-42.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

62.59%

-40.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и SE

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как SE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SE
Sea Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT и SE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
177.75B
7.10B
(WMT) Общая выручка
(SE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMT и SE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Walmart Inc. и Sea Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
25.1%
44.3%
Активы портфеля
WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

SE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

SE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

SE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

Часто задаваемые вопросы

WMT and SE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SE has higher volatility (14.69%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs SE's -90.51%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и SE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор