Сравнение WMT с DASH
WMT (Walmart Inc.) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, WMT returned 22.42%/yr vs -0.47%/yr for DASH. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у DASH с доходностью -33.51%.
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -30.48%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMT и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | -3.19% |
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
Correlation
The correlation between WMT and DASH is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.12 |
The correlation between WMT and DASH shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMT:
$968.20B
DASH:
$66.61B
WMT:
$2.88
DASH:
$2.10
WMT:
42.04
DASH:
71.77
WMT:
2.75
DASH:
0.11
WMT:
1.34
DASH:
4.51
WMT:
10.26
DASH:
6.53
WMT:
$725.31B
DASH:
$14.72B
WMT:
$181.16B
DASH:
$7.49B
WMT:
$44.32B
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. DASH — Ранг доходности на риск
WMT
DASH
Сравнение WMT c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMT | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.90 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.64 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | -1.10 | +6.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMT и DASH
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что меньше максимальной просадки DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -82.49% | +5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -47.97% | +32.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -47.97% | +26.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -82.49% | +56.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -46.55% | +36.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -43.51% | +28.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 27.70% | -22.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и DASH
Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 9.86%, в то время как у DoorDash, Inc. (DASH) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 13.74% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 31.95% | -13.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 44.43% | -20.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 54.01% | -32.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 57.03% | -35.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и DASH
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как DASH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и DASH
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
WMT and DASH have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASH has higher volatility (13.74%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs DASH's -82.49%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMT и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор