Сравнение WMSB с JPIE
WMSB (Weitz Multisector Bond ETF) and JPIE (JPMorgan Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WMSB charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for JPIE.
Доходность
Сравнение доходности WMSB и JPIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с WMSB на уровне 1.97% и JPIE на уровне 1.97%.
WMSB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.21%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMSB и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMSB Weitz Multisector Bond ETF | 1.97% | 1.47% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 1.97% | 1.14% |
Correlation
The correlation between WMSB and JPIE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMSB vs. JPIE — Ранг доходности на риск
WMSB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JPIE
Сравнение WMSB c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Multisector Bond ETF (WMSB) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMSB | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.74 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMSB и JPIE
Максимальная просадка WMSB за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMSB и JPIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMSB | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -9.96% | +8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -2.05% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMSB и JPIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMSB | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78% | 1.63% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 3.49% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.78% | 3.49% | -0.71% |
Сравнение комиссий WMSB и JPIE
WMSB берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMSB и JPIE
Дивидендная доходность WMSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности JPIE в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.63% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
WMSB Weitz Multisector Bond ETF | 3.31% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WMSB and JPIE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPIE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPIE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for WMSB.
JPIE has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 3.31% for WMSB.
They also come from different issuers: Weitz and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for WMSB and 0.40% for JPIE.
Подберите оптимальное распределение для WMSB и JPIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор