PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMRIX с FFAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMRIX с FFAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WMRIX (Wilmington Real Asset Fund) and FFAAX (Franklin Global Allocation Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, WMRIX returned 5.79%/yr vs 7.84%/yr for FFAAX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WMRIX charges 0.64%/yr vs 0.66%/yr for FFAAX.

Доходность

Сравнение доходности WMRIX и FFAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) и Franklin Global Allocation Fund (FFAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMRIX показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у FFAAX с доходностью 8.39%. За последние 10 лет акции WMRIX уступали акциям FFAAX по среднегодовой доходности: 5.79% против 7.84% соответственно.

WMRIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.33%
С начала года
15.37%
6 месяцев
14.93%
1 год
23.15%
3 года*
12.25%
5 лет*
5.55%
10 лет*
5.79%

FFAAX

1 день
0.11%
1 месяц
3.74%
С начала года
8.39%
6 месяцев
9.03%
1 год
19.98%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.47%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMRIX и FFAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMRIX
Wilmington Real Asset Fund		15.37%12.79%2.57%1.12%-8.03%21.49%-2.19%16.85%-7.21%11.81%
FFAAX
Franklin Global Allocation Fund		8.39%16.24%13.12%13.24%-11.61%12.01%1.70%18.06%-9.60%11.59%

Correlation

The correlation between WMRIX and FFAAX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2003 г.

0.62

Over the past year, the correlation between WMRIX and FFAAX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Real Asset Fund

Franklin Global Allocation Fund

Часто сравнивают с WMRIX:
WMRIX с JNSMXWMRIX с TZINXWMRIX с HGLBWMRIX с CIBFXWMRIX с WTAIXWMRIX с FFACXWMRIX с JNSGX
Часто сравнивают с FFAAX:
FFAAX с SCHDFFAAX с RAPZXFFAAX с JNSMXFFAAX с GIMFXFFAAX с TRAIXFFAAX с MHESXFFAAX с LFMIX

Доходность на риск

WMRIX vs. FFAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMRIX
Ранг доходности на риск WMRIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMRIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMRIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMRIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FFAAX
Ранг доходности на риск FFAAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFAAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFAAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFAAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFAAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFAAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMRIX c FFAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) и Franklin Global Allocation Fund (FFAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMRIXFFAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.35

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.37

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.24

3.03

+3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.93

13.62

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMRIX vs. FFAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMRIX на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFAAX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMRIX и FFAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMRIXFFAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.35

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.85

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.68

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.01

Просадки

Сравнение просадок WMRIX и FFAAX

Максимальная просадка WMRIX за все время составила -37.84%, что меньше максимальной просадки FFAAX в -52.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMRIX и FFAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMRIXFFAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.84%

-52.89%

+15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.74%

-6.64%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.95%

-10.89%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-18.17%

-3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.27%

-30.09%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

0.00%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-7.13%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.48%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WMRIX и FFAAX

Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) и Franklin Global Allocation Fund (FFAAX) имеют волатильность 2.53% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMRIXFFAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.65%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

7.05%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.74%

8.58%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

10.04%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.51%

11.48%

+1.03%

Сравнение комиссий WMRIX и FFAAX

WMRIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FFAAX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMRIX и FFAAX

Дивидендная доходность WMRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности FFAAX в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFAAX
Franklin Global Allocation Fund		4.72%5.12%1.33%1.88%4.66%0.90%7.65%3.24%4.24%3.19%2.40%3.22%
WMRIX
Wilmington Real Asset Fund		6.20%7.15%1.02%3.51%6.07%9.29%1.99%3.03%2.84%2.73%0.00%5.31%

Часто задаваемые вопросы

WMRIX and FFAAX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFAAX has higher volatility (2.65%) compared to WMRIX (2.53%). In terms of maximum drawdown, WMRIX dropped -37.84% vs FFAAX's -52.89%.

WMRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMRIX и FFAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор