Сравнение WMLIX с WBREOX
WMLIX (Wilmington Large-Cap Strategy Fund) and WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, WMLIX returned 27.87% vs 28.98% for WBREOX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WMLIX charges 0.25%/yr vs 0.02%/yr for WBREOX.
Доходность
Сравнение доходности WMLIX и WBREOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WMLIX показывает доходность 11.32%, а WBREOX немного выше – 11.70%.
WMLIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 27.87%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 15.80%
WBREOX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 11.74%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMLIX и WBREOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMLIX Wilmington Large-Cap Strategy Fund | 11.32% | 15.75% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 11.70% | 16.64% |
Correlation
The correlation between WMLIX and WBREOX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between WMLIX and WBREOX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMLIX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск
WMLIX
WBREOX
Сравнение WMLIX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMLIX | WBREOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.51 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 3.85 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | 17.42 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMLIX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.80 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.26 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок WMLIX и WBREOX
Максимальная просадка WMLIX за все время составила -55.02%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMLIX и WBREOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMLIX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.02% | -19.07% | -35.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -8.89% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -2.60% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.89% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMLIX и WBREOX
Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) имеют волатильность 2.85% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMLIX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 2.83% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 9.40% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 12.22% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 18.64% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 18.64% | -0.28% |
Сравнение комиссий WMLIX и WBREOX
WMLIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMLIX и WBREOX
Дивидендная доходность WMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.98%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMLIX Wilmington Large-Cap Strategy Fund | 10.98% | 12.22% | 7.56% | 6.47% | 12.73% | 5.47% | 9.13% | 9.34% | 6.57% | 1.55% | 1.81% | 8.28% |
Часто задаваемые вопросы
WMLIX and WBREOX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMLIX has higher volatility (2.85%) compared to WBREOX (2.83%). In terms of maximum drawdown, WMLIX dropped -55.02% vs WBREOX's -19.07%.
WBREOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMLIX и WBREOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор