Сравнение WMLIX с TANDX
WMLIX (Wilmington Large-Cap Strategy Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, WMLIX returned 12.62%/yr vs 1.33%/yr for TANDX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WMLIX charges 0.25%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности WMLIX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMLIX показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -13.98%.
WMLIX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 15.97%
TANDX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -13.98%
- 6 месяцев
- -14.52%
- 1 год
- -15.47%
- 3 года*
- 0.56%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMLIX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMLIX Wilmington Large-Cap Strategy Fund | 9.47% | 17.02% | 24.27% | 26.23% | -18.93% | 26.26% | 20.95% | 18.83% |
TANDX Castle Tandem Fund | -13.98% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between WMLIX and TANDX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between WMLIX and TANDX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMLIX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
WMLIX
TANDX
Сравнение WMLIX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMLIX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.77 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.88 | +3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.02 | -1.91 | +14.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMLIX и TANDX
Максимальная просадка WMLIX за все время составила -55.02%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMLIX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMLIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.02% | -93.98% | +38.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -16.90% | +8.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.15% | -93.98% | +74.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.01% | -93.98% | +68.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -93.98% | +92.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -20.77% | +13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 7.72% | -5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMLIX и TANDX
Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что WMLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMLIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 3.23% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 7.55% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 9.62% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.31% | 596.04% | -578.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 494.77% | -476.36% |
Сравнение комиссий WMLIX и TANDX
WMLIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMLIX и TANDX
Дивидендная доходность WMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности TANDX в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANDX Castle Tandem Fund | 7.17% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMLIX Wilmington Large-Cap Strategy Fund | 11.30% | 12.22% | 7.56% | 6.47% | 12.73% | 5.47% | 9.13% | 9.34% | 6.57% | 1.55% | 1.81% | 8.28% |
Часто задаваемые вопросы
WMLIX and TANDX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMLIX has higher volatility (4.67%) compared to TANDX (3.23%). In terms of maximum drawdown, WMLIX dropped -55.02% vs TANDX's -93.98%.
WMLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMLIX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор