Сравнение WMLIX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
WMLIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности WMLIX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMLIX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WMLIX Wilmington Large-Cap Strategy Fund | -4.23% | 17.02% | 24.27% | 26.23% | -18.93% | 16.05% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, WMLIX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
WMLIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 14.30%
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMLIX и SVPFX
WMLIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
WMLIX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
WMLIX
SVPFX
Сравнение WMLIX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMLIX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.48 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.66 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.61 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 3.32 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMLIX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.48 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.38 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между WMLIX и SVPFX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMLIX и SVPFX
Дивидендная доходность WMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMLIX Wilmington Large-Cap Strategy Fund | 12.76% | 12.22% | 7.56% | 6.47% | 12.73% | 5.47% | 9.13% | 9.34% | 6.57% | 1.55% | 1.81% | 8.28% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WMLIX и SVPFX
Максимальная просадка WMLIX за все время составила -55.02%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMLIX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMLIX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.02% | -6.37% | -48.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -5.22% | -7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -0.35% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -1.99% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 0.98% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMLIX и SVPFX
Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что WMLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMLIX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 0.85% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 1.37% | +8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 8.01% | +10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 5.59% | +11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 5.59% | +12.76% |