PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMLIX с QCELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMLIX с QCELX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WMLIX (Wilmington Large-Cap Strategy Fund) and QCELX (AQR Large Cap Multi-Style Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WMLIX returned 15.80%/yr vs 15.20%/yr for QCELX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. WMLIX charges 0.25%/yr vs 0.41%/yr for QCELX.

Доходность

Сравнение доходности WMLIX и QCELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMLIX показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у QCELX с доходностью 18.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMLIX имеют среднегодовую доходность 15.80%, а акции QCELX немного отстают с 15.20%.

WMLIX

1 день
0.19%
1 месяц
5.71%
С начала года
11.32%
6 месяцев
11.25%
1 год
27.87%
3 года*
22.19%
5 лет*
13.34%
10 лет*
15.80%

QCELX

1 день
-0.25%
1 месяц
6.79%
С начала года
18.09%
6 месяцев
19.95%
1 год
38.37%
3 года*
27.48%
5 лет*
16.17%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMLIX и QCELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMLIX
Wilmington Large-Cap Strategy Fund		11.32%17.02%24.27%26.23%-18.93%26.26%20.95%36.37%-4.93%21.98%
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund		18.09%23.38%22.73%26.30%-15.73%27.18%14.93%24.33%-10.96%22.73%

Correlation

The correlation between WMLIX and QCELX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.96

The correlation between WMLIX and QCELX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Large-Cap Strategy Fund

AQR Large Cap Multi-Style Fund

Часто сравнивают с WMLIX:
WMLIX с FCNTXWMLIX с WTAIXWMLIX с WIBMXWMLIX с WRAIXWMLIX с RCKSXWMLIX с FGJEXWMLIX с SGOIX
Часто сравнивают с QCELX:
QCELX с USNQXQCELX с AQRIXQCELX с SPYQCELX с VOOQCELX с XIU.TOQCELX с AUEIXQCELX с AQMIX

Доходность на риск

WMLIX vs. QCELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMLIX
Ранг доходности на риск WMLIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMLIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMLIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMLIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMLIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMLIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QCELX
Ранг доходности на риск QCELX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCELX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCELX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCELX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCELX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCELX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMLIX c QCELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMLIXQCELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
3.11

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
4.21

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.55

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

5.00

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

23.00

-8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMLIX vs. QCELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMLIX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCELX равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMLIX и QCELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMLIXQCELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

3.11

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.86

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.80

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.72

-0.13

Просадки

Сравнение просадок WMLIX и QCELX

Максимальная просадка WMLIX за все время составила -55.02%, что больше максимальной просадки QCELX в -33.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMLIX и QCELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMLIXQCELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.02%

-33.52%

-21.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-7.92%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-18.38%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-28.70%

+3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.27%

-33.52%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-5.66%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.72%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности WMLIX и QCELX

Текущая волатильность для Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) составляет 2.85%, в то время как у AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что WMLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMLIXQCELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.06%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

9.34%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

12.75%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

18.93%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

18.97%

-0.61%

Сравнение комиссий WMLIX и QCELX

WMLIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QCELX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMLIX и QCELX

Дивидендная доходность WMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.98%, что меньше доходности QCELX в 12.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund		12.19%14.40%12.89%13.67%11.05%12.41%9.94%5.36%7.81%0.99%1.28%0.89%
WMLIX
Wilmington Large-Cap Strategy Fund		10.98%12.22%7.56%6.47%12.73%5.47%9.13%9.34%6.57%1.55%1.81%8.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, WMLIX and QCELX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QCELX has higher volatility (3.06%) compared to WMLIX (2.85%). In terms of maximum drawdown, WMLIX dropped -55.02% vs QCELX's -33.52%.

QCELX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMLIX и QCELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор