Сравнение WMLIX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и Pin Oak Equity (POGSX).
WMLIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности WMLIX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMLIX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMLIX Wilmington Large-Cap Strategy Fund | -6.95% | 17.02% | 24.27% | 26.23% | -18.93% | 26.26% | 20.95% | 36.37% | -4.93% | 21.98% |
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, WMLIX показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMLIX имеют среднегодовую доходность 13.97%, а акции POGSX немного отстают с 13.32%.
WMLIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 13.97%
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMLIX и POGSX
WMLIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
WMLIX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
WMLIX
POGSX
Сравнение WMLIX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMLIX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.85 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.90 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.42 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 3.38 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 13.83 | -8.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMLIX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.85 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.64 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.72 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.30 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между WMLIX и POGSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMLIX и POGSX
Дивидендная доходность WMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что меньше доходности POGSX в 17.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMLIX Wilmington Large-Cap Strategy Fund | 13.13% | 12.22% | 7.56% | 6.47% | 12.73% | 5.47% | 9.13% | 9.34% | 6.57% | 1.55% | 1.81% | 8.28% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок WMLIX и POGSX
Максимальная просадка WMLIX за все время составила -55.02%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMLIX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMLIX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.02% | -89.46% | +34.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -10.96% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.01% | -29.81% | +4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.27% | -33.05% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -5.97% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -36.91% | +29.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.68% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMLIX и POGSX
Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и Pin Oak Equity (POGSX) имеют волатильность 4.28% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMLIX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 4.50% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 13.08% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 19.70% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 17.88% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 18.57% | -0.24% |