Сравнение WMLIX с FTRIX
WMLIX (Wilmington Large-Cap Strategy Fund) and FTRIX (Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WMLIX returned 15.80%/yr vs 16.55%/yr for FTRIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. WMLIX charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for FTRIX.
Доходность
Сравнение доходности WMLIX и FTRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMLIX показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у FTRIX с доходностью 10.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMLIX имеют среднегодовую доходность 15.80%, а акции FTRIX немного впереди с 16.55%.
WMLIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 27.87%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 15.80%
FTRIX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 31.38%
- 3 года*
- 25.58%
- 5 лет*
- 16.31%
- 10 лет*
- 16.55%
Сравнение доходности по годам WMLIX и FTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMLIX Wilmington Large-Cap Strategy Fund | 11.32% | 17.02% | 24.27% | 26.23% | -18.93% | 26.26% | 20.95% | 36.37% | -4.93% | 21.98% |
FTRIX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I | 10.49% | 26.92% | 26.00% | 26.46% | -9.00% | 26.26% | 12.96% | 31.06% | -7.43% | 17.82% |
Correlation
The correlation between WMLIX and FTRIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2008 г. | 0.95 |
The correlation between WMLIX and FTRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMLIX vs. FTRIX — Ранг доходности на риск
WMLIX
FTRIX
Сравнение WMLIX c FTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMLIX | FTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.49 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 3.58 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | 16.30 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMLIX | FTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.70 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.98 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.92 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.61 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок WMLIX и FTRIX
Максимальная просадка WMLIX за все время составила -55.02%, примерно равная максимальной просадке FTRIX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMLIX и FTRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMLIX | FTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.02% | -52.46% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -9.01% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.15% | -18.49% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.01% | -23.31% | -1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.27% | -35.22% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.32% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -6.54% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.98% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMLIX и FTRIX
Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что WMLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMLIX | FTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 2.70% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 9.05% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 11.99% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 16.69% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 18.13% | +0.23% |
Сравнение комиссий WMLIX и FTRIX
WMLIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTRIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMLIX и FTRIX
Дивидендная доходность WMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.98%, что больше доходности FTRIX в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRIX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I | 3.54% | 3.91% | 2.68% | 2.09% | 4.38% | 4.75% | 8.02% | 12.76% | 21.72% | 16.33% | 1.96% | 4.15% |
WMLIX Wilmington Large-Cap Strategy Fund | 10.98% | 12.22% | 7.56% | 6.47% | 12.73% | 5.47% | 9.13% | 9.34% | 6.57% | 1.55% | 1.81% | 8.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, WMLIX and FTRIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WMLIX has higher volatility (2.85%) compared to FTRIX (2.70%). In terms of maximum drawdown, WMLIX dropped -55.02% vs FTRIX's -52.46%.
FTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMLIX и FTRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор