Сравнение WMKSX с WMKGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Small Company Fund (WMKSX) и WesMark Large Company Fund (WMKGX).
WMKSX управляется WesMark. Фонд был запущен 31 дек. 1993 г.. WMKGX управляется WesMark. Фонд был запущен 14 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности WMKSX и WMKGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMKSX и WMKGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKSX WesMark Small Company Fund | 3.49% | 16.19% | 22.12% | 19.42% | -20.72% | 22.81% | 36.78% | 20.32% | -13.92% | 13.21% |
WMKGX WesMark Large Company Fund | -6.16% | 16.60% | 21.35% | 21.94% | -21.71% | 25.97% | 26.40% | 26.58% | -6.36% | 24.23% |
Доходность по периодам
С начала года, WMKSX показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у WMKGX с доходностью -6.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMKSX имеют среднегодовую доходность 12.19%, а акции WMKGX немного отстают с 11.92%.
WMKSX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 12.19%
WMKGX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMKSX и WMKGX
WMKSX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии WMKGX в 1.12%.
Доходность на риск
WMKSX vs. WMKGX — Ранг доходности на риск
WMKSX
WMKGX
Сравнение WMKSX c WMKGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Small Company Fund (WMKSX) и WesMark Large Company Fund (WMKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMKSX | WMKGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.88 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.37 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.42 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 5.83 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMKSX | WMKGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.88 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.46 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.62 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между WMKSX и WMKGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMKSX и WMKGX
Дивидендная доходность WMKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.13%, что меньше доходности WMKGX в 22.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKSX WesMark Small Company Fund | 22.13% | 22.91% | 4.69% | 5.93% | 6.23% | 25.75% | 8.21% | 0.00% | 12.53% | 8.59% | 5.26% | 6.57% |
WMKGX WesMark Large Company Fund | 22.59% | 21.23% | 14.72% | 7.64% | 12.78% | 7.52% | 7.53% | 6.49% | 11.44% | 7.92% | 4.76% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок WMKSX и WMKGX
Максимальная просадка WMKSX за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки WMKGX в -49.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKSX и WMKGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMKSX | WMKGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.09% | -49.55% | -14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -12.93% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.84% | -31.06% | -8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.84% | -34.60% | -5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -8.00% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.76% | -9.71% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.14% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMKSX и WMKGX
WesMark Small Company Fund (WMKSX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с WesMark Large Company Fund (WMKGX) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что WMKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMKGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMKSX | WMKGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 5.99% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 10.87% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 20.45% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 18.63% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 19.21% | +4.72% |