Сравнение WMKSX с VSGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Small Company Fund (WMKSX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).
WMKSX управляется WesMark. Фонд был запущен 31 дек. 1993 г.. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности WMKSX и VSGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMKSX и VSGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKSX WesMark Small Company Fund | 3.49% | 16.19% | 22.12% | 19.42% | -20.72% | 22.81% | 36.78% | 20.32% | -13.92% | 13.21% |
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.27% | 8.44% | 14.95% | 23.07% | -28.39% | 5.70% | 35.29% | 32.77% | -5.70% | 21.94% |
Доходность по периодам
С начала года, WMKSX показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у VSGIX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции WMKSX превзошли акции VSGIX по среднегодовой доходности: 12.19% против 10.46% соответственно.
WMKSX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 12.19%
VSGIX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMKSX и VSGIX
WMKSX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.
Доходность на риск
WMKSX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск
WMKSX
VSGIX
Сравнение WMKSX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Small Company Fund (WMKSX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMKSX | VSGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.85 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.34 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.39 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 5.56 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMKSX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.85 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.09 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между WMKSX и VSGIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMKSX и VSGIX
Дивидендная доходность WMKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.13%, что больше доходности VSGIX в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKSX WesMark Small Company Fund | 22.13% | 22.91% | 4.69% | 5.93% | 6.23% | 25.75% | 8.21% | 0.00% | 12.53% | 8.59% | 5.26% | 6.57% |
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.53% | 0.55% | 0.55% | 0.68% | 0.56% | 0.37% | 0.45% | 0.58% | 0.80% | 0.82% | 1.09% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок WMKSX и VSGIX
Максимальная просадка WMKSX за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKSX и VSGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMKSX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.09% | -58.66% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -14.50% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.84% | -38.36% | -1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.84% | -38.70% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -7.52% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.76% | -11.40% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.62% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMKSX и VSGIX
Текущая волатильность для WesMark Small Company Fund (WMKSX) составляет 6.81%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что WMKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMKSX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 8.87% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 15.71% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 24.53% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 23.56% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 22.92% | +1.01% |