Сравнение WMKSX с NEAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Small Company Fund (WMKSX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).
WMKSX управляется WesMark. Фонд был запущен 31 дек. 1993 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности WMKSX и NEAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMKSX и NEAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKSX WesMark Small Company Fund | 3.49% | 16.19% | 22.12% | 19.42% | -20.72% | 22.81% | 36.78% | 20.32% | -13.92% | 12.37% |
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 12.01% | 26.99% | 14.86% | 38.37% | -27.02% | 38.46% | 52.49% | 44.68% | -15.64% | 10.07% |
Доходность по периодам
С начала года, WMKSX показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.
WMKSX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 12.19%
NEAIX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 61.23%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMKSX и NEAIX
WMKSX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии NEAIX в 1.20%.
Доходность на риск
WMKSX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск
WMKSX
NEAIX
Сравнение WMKSX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Small Company Fund (WMKSX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMKSX | NEAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.17 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.74 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 4.33 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 15.43 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMKSX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.17 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.65 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.75 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между WMKSX и NEAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMKSX и NEAIX
Дивидендная доходность WMKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.13%, что больше доходности NEAIX в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKSX WesMark Small Company Fund | 22.13% | 22.91% | 4.69% | 5.93% | 6.23% | 25.75% | 8.21% | 0.00% | 12.53% | 8.59% | 5.26% | 6.57% |
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 1.80% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.84% | 3.80% | 10.42% | 16.35% | 5.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WMKSX и NEAIX
Максимальная просадка WMKSX за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKSX и NEAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMKSX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.09% | -35.93% | -28.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -13.98% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.84% | -35.93% | -3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -7.73% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.76% | -8.73% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.92% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMKSX и NEAIX
Текущая волатильность для WesMark Small Company Fund (WMKSX) составляет 6.81%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что WMKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMKSX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 11.64% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 19.83% | -6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 28.92% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 24.33% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 24.46% | -0.53% |