PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMKGX с FBRNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMKGX с FBRNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WMKGX (WesMark Large Company Fund) and FBRNX (Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WMKGX returned 14.08%/yr vs 15.24%/yr for FBRNX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. WMKGX charges 1.12%/yr vs 0.62%/yr for FBRNX.

Доходность

Сравнение доходности WMKGX и FBRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WesMark Large Company Fund (WMKGX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I (FBRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMKGX показывает доходность 13.37%, что значительно ниже, чем у FBRNX с доходностью 15.11%. За последние 10 лет акции WMKGX уступали акциям FBRNX по среднегодовой доходности: 14.08% против 15.24% соответственно.

WMKGX

1 день
-0.60%
1 месяц
7.01%
С начала года
13.37%
6 месяцев
12.78%
1 год
34.48%
3 года*
21.62%
5 лет*
11.43%
10 лет*
14.08%

FBRNX

1 день
-0.60%
1 месяц
4.32%
С начала года
15.11%
6 месяцев
15.54%
1 год
36.34%
3 года*
22.56%
5 лет*
12.74%
10 лет*
15.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMKGX и FBRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMKGX
WesMark Large Company Fund		13.37%16.60%21.35%21.94%-21.71%25.97%26.40%26.58%-6.36%24.23%
FBRNX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I		15.11%18.84%19.74%26.90%-19.59%22.96%24.89%32.20%-8.66%24.44%

Correlation

The correlation between WMKGX and FBRNX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.96

The correlation between WMKGX and FBRNX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WesMark Large Company Fund

Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I

Часто сравнивают с WMKGX:
WMKGX с WMKTXWMKGX с WMKMXWMKGX с WMBLXWMKGX с WMBDXWMKGX с WMKSXWMKGX с AMRGXWMKGX с ADX
Часто сравнивают с FBRNX:
FBRNX с EQPIXFBRNX с FXAIXFBRNX с FELCFBRNX с VOOGFBRNX с FNDAFBRNX с FFLCFBRNX с VOO

Доходность на риск

WMKGX vs. FBRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMKGX
Ранг доходности на риск WMKGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKGX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FBRNX
Ранг доходности на риск FBRNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBRNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBRNX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBRNX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBRNX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBRNX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMKGX c FBRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Large Company Fund (WMKGX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I (FBRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMKGXFBRNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.82

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.80

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.51

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.98

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

19.28

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMKGX vs. FBRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMKGX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBRNX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMKGX и FBRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMKGXFBRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.72

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.82

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.83

-0.36

Просадки

Сравнение просадок WMKGX и FBRNX

Максимальная просадка WMKGX за все время составила -49.55%, что больше максимальной просадки FBRNX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKGX и FBRNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMKGXFBRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.55%

-34.37%

-15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-9.21%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.35%

-20.87%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.06%

-25.29%

-5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-34.37%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.60%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-4.43%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.90%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности WMKGX и FBRNX

WesMark Large Company Fund (WMKGX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I (FBRNX) имеют волатильность 3.45% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMKGXFBRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.46%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

10.01%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

13.00%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

17.76%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

18.56%

+0.68%

Сравнение комиссий WMKGX и FBRNX

WMKGX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FBRNX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMKGX и FBRNX

Дивидендная доходность WMKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.70%, что больше доходности FBRNX в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBRNX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I		3.99%4.60%4.66%1.94%0.35%0.00%5.15%5.28%4.39%3.07%0.99%5.06%
WMKGX
WesMark Large Company Fund		18.70%21.23%14.72%7.64%12.78%7.52%7.53%6.49%11.44%7.92%4.76%3.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, WMKGX and FBRNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBRNX has higher volatility (3.46%) compared to WMKGX (3.45%). In terms of maximum drawdown, WMKGX dropped -49.55% vs FBRNX's -34.37%.

FBRNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMKGX и FBRNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор