PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMKGX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMKGX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Large Company Fund (WMKGX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

WMKGX управляется WesMark. Фонд был запущен 14 апр. 1997 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности WMKGX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WesMark Large Company Fund (WMKGX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMKGX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMKGX
WesMark Large Company Fund		-6.16%16.60%21.35%21.94%-21.71%25.97%26.40%26.58%-6.36%24.23%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции WMKGX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 11.92% против 16.72% соответственно.

WMKGX

1 день
3.45%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-2.82%
1 год
17.39%
3 года*
15.81%
5 лет*
8.53%
10 лет*
11.92%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
43.09%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WesMark Large Company Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с WMKGX:
WMKGX с WMBDXWMKGX с WMBLXWMKGX с WMKMXWMKGX с WMKTXWMKGX с WMKSXWMKGX с ADXWMKGX с TILIX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий WMKGX и EFCNX

WMKGX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
WMKGX
WesMark Large Company Fund

Доходность на риск

WMKGX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMKGX
Ранг доходности на риск WMKGX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKGX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKGX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMKGX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Large Company Fund (WMKGX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMKGXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.43

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

3.41

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.84

-0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.87

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

3.10

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMKGX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMKGX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMKGX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMKGXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.43

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.74

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.63

-0.19

Корреляция

Корреляция между WMKGX и EFCNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMKGX и EFCNX

Дивидендная доходность WMKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.59%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMKGX
WesMark Large Company Fund		22.59%21.23%14.72%7.64%12.78%7.52%7.53%6.49%11.44%7.92%4.76%3.64%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMKGX и EFCNX

Максимальная просадка WMKGX за все время составила -49.55%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKGX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMKGXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.55%

-38.34%

-11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-14.32%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.06%

-38.34%

+7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-38.34%

+3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

0.00%

-8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-8.74%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

7.45%

-4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности WMKGX и EFCNX

WesMark Large Company Fund (WMKGX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что WMKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMKGXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

0.00%

+5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

5.20%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

22.14%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

23.15%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

22.85%

-3.64%