PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMGAX с IVIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMGAX с IVIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WMGAX (Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund) and IVIAX (Delaware Ivy International Core Equity Fund) are both mutual funds - WMGAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Delaware Funds, while IVIAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, WMGAX returned 11.47%/yr vs 7.46%/yr for IVIAX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WMGAX charges 1.12%/yr vs 1.04%/yr for IVIAX.

Доходность

Сравнение доходности WMGAX и IVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Ivy International Core Equity Fund (IVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMGAX показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у IVIAX с доходностью 6.92%. За последние 10 лет акции WMGAX превзошли акции IVIAX по среднегодовой доходности: 11.47% против 7.46% соответственно.

WMGAX

1 день
-0.13%
1 месяц
5.92%
С начала года
3.46%
6 месяцев
0.60%
1 год
5.75%
3 года*
7.25%
5 лет*
1.23%
10 лет*
11.47%

IVIAX

1 день
0.50%
1 месяц
4.78%
С начала года
6.92%
6 месяцев
8.54%
1 год
13.55%
3 года*
13.78%
5 лет*
5.92%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMGAX и IVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		3.46%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%
IVIAX
Delaware Ivy International Core Equity Fund		6.92%23.95%3.66%16.71%-15.37%13.99%7.08%18.48%-17.87%22.74%

Correlation

The correlation between WMGAX and IVIAX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г.

0.63

The correlation between WMGAX and IVIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Delaware Ivy International Core Equity Fund

Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с HLGEXWMGAX с SPYWMGAX с IVVWMGAX с VOOGWMGAX с VEXAXWMGAX с SCHM
Часто сравнивают с IVIAX:
IVIAX с BLKIVIAX с EPDIXIVIAX с CXHYXIVIAX с DMTFXIVIAX с DEVLXIVIAX с IVOIXIVIAX с DDVIX

Доходность на риск

WMGAX vs. IVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
IVIAX
Ранг доходности на риск IVIAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVIAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVIAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVIAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVIAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVIAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMGAX c IVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Delaware Ivy International Core Equity Fund (IVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMGAXIVIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
0.81

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
1.27

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.17

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

0.94

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

3.41

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMGAX vs. IVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMGAX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа IVIAX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMGAX и IVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMGAXIVIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.81

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.34

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.43

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.31

+0.08

Просадки

Сравнение просадок WMGAX и IVIAX

Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, примерно равная максимальной просадке IVIAX в -56.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и IVIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMGAXIVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-56.37%

+2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-14.58%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-15.50%

-11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-30.46%

-12.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.95%

-40.87%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.23%

0.00%

-14.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-12.30%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

4.00%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности WMGAX и IVIAX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) составляет 4.39%, в то время как у Delaware Ivy International Core Equity Fund (IVIAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMGAXIVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

5.52%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

14.47%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

16.83%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

17.27%

+7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.18%

17.43%

+5.75%

Сравнение комиссий WMGAX и IVIAX

WMGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии IVIAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMGAX и IVIAX

Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что меньше доходности IVIAX в 11.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVIAX
Delaware Ivy International Core Equity Fund		11.27%12.05%0.69%2.55%0.82%2.43%0.98%2.39%9.63%1.01%1.59%0.82%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		10.73%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%

Часто задаваемые вопросы

WMGAX and IVIAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVIAX has higher volatility (5.52%) compared to WMGAX (4.39%). In terms of maximum drawdown, WMGAX dropped -53.74% vs IVIAX's -56.37%.

IVIAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMGAX и IVIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор