Сравнение IVIAX с DDVIX

С начала года, IVIAX показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у DDVIX с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции IVIAX уступали акциям DDVIX по среднегодовой доходности: 6.36% против 8.22% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IVIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии DDVIX в 0.68%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy International Core Equity Fund (IVIAX) и Delaware Value Fund (DDVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVIAX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа DDVIX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVIAX и DDVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IVIAX и DDVIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.90%, что меньше доходности DDVIX в 27.40%

Максимальная просадка IVIAX за все время составила -56.37%, что больше максимальной просадки DDVIX в -53.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVIAX и DDVIX.

Delaware Ivy International Core Equity Fund (IVIAX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Delaware Value Fund (DDVIX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что IVIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.