Сравнение WMFFX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
WMFFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WMFFX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMFFX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMFFX Washington Mutual Investors Fund Class F-2 | -5.23% | 17.42% | 19.24% | 16.96% | -8.27% | 28.71% | 7.89% | 25.03% | -5.98% | 20.23% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -2.01% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, WMFFX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у PSECX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции WMFFX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 11.98% против 6.86% соответственно.
WMFFX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 11.98%
PSECX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -3.71%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 6.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMFFX и PSECX
WMFFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
WMFFX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
WMFFX
PSECX
Сравнение WMFFX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMFFX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.59 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.93 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.82 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 3.31 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMFFX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.59 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.61 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.52 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между WMFFX и PSECX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMFFX и PSECX
Дивидендная доходность WMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности PSECX в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMFFX Washington Mutual Investors Fund Class F-2 | 10.88% | 10.28% | 10.27% | 5.92% | 6.53% | 6.24% | 3.26% | 6.33% | 4.59% | 7.43% | 6.56% | 6.44% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.87% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок WMFFX и PSECX
Максимальная просадка WMFFX за все время составила -47.21%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFFX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMFFX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -31.13% | -16.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -8.36% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -18.47% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.63% | -31.13% | -3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -7.44% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -3.90% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.07% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMFFX и PSECX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что WMFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMFFX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 3.06% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 7.60% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 13.13% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 11.90% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 13.17% | +3.15% |