Сравнение WMFFX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
WMFFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности WMFFX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMFFX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMFFX Washington Mutual Investors Fund Class F-2 | -3.14% | 17.42% | 19.24% | 16.96% | -8.27% | 28.71% | 7.89% | 25.03% | -5.98% | 20.23% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, WMFFX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции WMFFX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 12.23% против 9.24% соответственно.
WMFFX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 12.23%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMFFX и NEIMX
WMFFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
WMFFX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
WMFFX
NEIMX
Сравнение WMFFX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMFFX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.65 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.32 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.49 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 12.55 | -6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMFFX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.65 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.02 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.02 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.03 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между WMFFX и NEIMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMFFX и NEIMX
Дивидендная доходность WMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMFFX Washington Mutual Investors Fund Class F-2 | 10.65% | 10.28% | 10.27% | 5.92% | 6.53% | 6.24% | 3.26% | 6.33% | 4.59% | 7.43% | 6.56% | 6.44% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок WMFFX и NEIMX
Максимальная просадка WMFFX за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFFX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMFFX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -92.94% | +45.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -10.78% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -92.94% | +74.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.63% | -92.94% | +58.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -90.08% | +83.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -9.92% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.14% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMFFX и NEIMX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что WMFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMFFX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.05% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 8.52% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 15.65% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 576.30% | -562.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 407.62% | -391.29% |