PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMFFX с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMFFX с HFCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).

WMFFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности WMFFX и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMFFX и HFCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		-3.14%17.42%19.24%16.96%-8.27%28.71%7.89%25.03%-5.98%20.23%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%

Доходность по периодам

С начала года, WMFFX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции WMFFX превзошли акции HFCVX по среднегодовой доходности: 12.23% против 10.85% соответственно.

WMFFX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-1.31%
1 год
13.17%
3 года*
16.19%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.23%

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Washington Mutual Investors Fund Class F-2

Hennessy Cornerstone Value Fund

Часто сравнивают с WMFFX:
WMFFX с DAGVXWMFFX с EICIXWMFFX с GSFTXWMFFX с FELVWMFFX с PVALWMFFX с IDIVXWMFFX с FDVV
Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PMJIXHFCVX с PQIAX

Сравнение комиссий WMFFX и HFCVX

WMFFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.

HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2

Доходность на риск

WMFFX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMFFX
Ранг доходности на риск WMFFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMFFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMFFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMFFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMFFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMFFX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMFFXHFCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.44

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.95

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.72

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

7.47

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMFFX vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMFFX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа HFCVX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMFFX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMFFXHFCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.44

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.93

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.66

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.40

+0.17

Корреляция

Корреляция между WMFFX и HFCVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMFFX и HFCVX

Дивидендная доходность WMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности HFCVX в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		10.65%10.28%10.27%5.92%6.53%6.24%3.26%6.33%4.59%7.43%6.56%6.44%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Просадки

Сравнение просадок WMFFX и HFCVX

Максимальная просадка WMFFX за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFFX и HFCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMFFXHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-65.75%

+18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-11.00%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-16.81%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

-39.39%

+4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-1.46%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-8.28%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.61%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности WMFFX и HFCVX

Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что WMFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMFFXHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.06%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

6.83%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

12.75%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

13.28%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

16.48%

-0.15%