PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMFAX с SCVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMFAX с SCVAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WMFAX (Allspring Municipal Bond Fund) and SCVAX (Allspring Small Company Value Fund) are both mutual funds - WMFAX is a Municipal Bonds fund managed by Allspring Global Investments, while SCVAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, WMFAX returned 2.02%/yr vs 9.68%/yr for SCVAX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. WMFAX charges 0.74%/yr vs 1.15%/yr for SCVAX.

Доходность

Сравнение доходности WMFAX и SCVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Municipal Bond Fund (WMFAX) и Allspring Small Company Value Fund (SCVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMFAX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у SCVAX с доходностью 15.14%. За последние 10 лет акции WMFAX уступали акциям SCVAX по среднегодовой доходности: 2.02% против 9.68% соответственно.

WMFAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.25%
3 года*
3.18%
5 лет*
0.58%
10 лет*
2.02%

SCVAX

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.27%
С начала года
15.14%
6 месяцев
14.81%
1 год
25.94%
3 года*
13.62%
5 лет*
6.06%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMFAX и SCVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMFAX
Allspring Municipal Bond Fund		1.51%2.90%2.16%5.25%-8.88%1.69%3.89%7.41%1.83%5.96%
SCVAX
Allspring Small Company Value Fund		15.14%1.75%8.22%15.19%-12.13%36.81%1.99%22.20%-14.18%11.58%

Correlation

The correlation between WMFAX and SCVAX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2005 г.

-0.09

The correlation between WMFAX and SCVAX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Municipal Bond Fund

Allspring Small Company Value Fund

Часто сравнивают с WMFAX:
WMFAX с BIAEXWMFAX с FEPIXWMFAX с EKJAXWMFAX с SADIXWMFAX с BATVXWMFAX с SOPVXWMFAX с DFABX
Часто сравнивают с SCVAX:
SCVAX с APGZXSCVAX с AVUVSCVAX с QQQSCVAX с ^GSPCSCVAX с VOOSCVAX с SADIXSCVAX с EKJAX

Доходность на риск

WMFAX vs. SCVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMFAX
Ранг доходности на риск WMFAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMFAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMFAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMFAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMFAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SCVAX
Ранг доходности на риск SCVAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCVAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCVAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCVAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCVAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCVAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMFAX c SCVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Municipal Bond Fund (WMFAX) и Allspring Small Company Value Fund (SCVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMFAXSCVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.49

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.66
2.24

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.27

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.08

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

9.50

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMFAX vs. SCVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMFAX на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа SCVAX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMFAX и SCVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMFAXSCVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

1.49

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.29

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.42

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.45

+0.64

Просадки

Сравнение просадок WMFAX и SCVAX

Максимальная просадка WMFAX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки SCVAX в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFAX и SCVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMFAXSCVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-70.30%

+55.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-8.21%

+5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.45%

-26.83%

+21.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.35%

-26.83%

+13.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.35%

-46.64%

+33.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-1.93%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-10.61%

+8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

2.66%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WMFAX и SCVAX

Текущая волатильность для Allspring Municipal Bond Fund (WMFAX) составляет 0.90%, в то время как у Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что WMFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMFAXSCVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

4.47%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

11.60%

-9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

16.98%

-14.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.57%

20.72%

-17.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.65%

23.23%

-19.58%

Сравнение комиссий WMFAX и SCVAX

WMFAX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SCVAX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMFAX и SCVAX

Дивидендная доходность WMFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности SCVAX в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCVAX
Allspring Small Company Value Fund		5.11%5.88%8.23%0.77%4.33%6.02%0.39%0.48%0.71%0.30%0.04%0.13%
WMFAX
Allspring Municipal Bond Fund		3.11%3.12%3.06%2.59%2.26%1.96%2.28%2.89%3.07%3.41%3.71%3.37%

Часто задаваемые вопросы

WMFAX and SCVAX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCVAX has higher volatility (4.47%) compared to WMFAX (0.90%). In terms of maximum drawdown, WMFAX dropped -14.91% vs SCVAX's -70.30%.

WMFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMFAX и SCVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор