PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMCVX с WWSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMCVX с WWSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WMCVX (Wasatch Small Cap Value Fund) and WWSIX (Keeley Small Cap Fund Class Institutional) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WMCVX returned 10.38%/yr vs 14.55%/yr for WWSIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WMCVX charges 1.16%/yr vs 1.00%/yr for WWSIX.

Доходность

Сравнение доходности WMCVX и WWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMCVX показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у WWSIX с доходностью 25.20%. За последние 10 лет акции WMCVX уступали акциям WWSIX по среднегодовой доходности: 10.38% против 14.55% соответственно.

WMCVX

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.41%
С начала года
8.15%
6 месяцев
6.68%
1 год
11.90%
3 года*
13.15%
5 лет*
4.19%
10 лет*
10.38%

WWSIX

1 день
-1.18%
1 месяц
1.47%
С начала года
25.20%
6 месяцев
24.07%
1 год
59.07%
3 года*
23.51%
5 лет*
11.44%
10 лет*
14.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMCVX и WWSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		8.15%-3.66%11.65%31.78%-21.61%25.23%12.52%23.63%-9.55%19.54%
WWSIX
Keeley Small Cap Fund Class Institutional		25.20%17.55%15.79%12.87%-12.30%30.04%11.27%28.74%-13.49%16.07%

Correlation

The correlation between WMCVX and WWSIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2008 г.

0.93

The correlation between WMCVX and WWSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Value Fund

Keeley Small Cap Fund Class Institutional

Часто сравнивают с WMCVX:
WMCVX с HAMVXWMCVX с WGROXWMCVX с SPYWMCVX с VBWMCVX с RPMGXWMCVX с USNQXWMCVX с VO
Часто сравнивают с WWSIX:
WWSIX с NINLXWWSIX с FSSNXWWSIX с FSCDXWWSIX с RYOTXWWSIX с DFSCXWWSIX с VSCIXWWSIX с VSMAX

Доходность на риск

WMCVX vs. WWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMCVX
Ранг доходности на риск WMCVX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMCVX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMCVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMCVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMCVX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
WWSIX
Ранг доходности на риск WWSIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWSIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWSIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWSIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWSIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMCVX c WWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMCVXWWSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
2.84

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
3.76

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.49

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

5.77

-4.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

21.01

-18.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMCVX vs. WWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMCVX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа WWSIX равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMCVX и WWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMCVXWWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.84

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.53

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.62

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.43

+0.08

Просадки

Сравнение просадок WMCVX и WWSIX

Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, что больше максимальной просадки WWSIX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и WWSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMCVXWWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.79%

-59.71%

-6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-10.17%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.75%

-26.17%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-26.17%

-6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-45.11%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-1.52%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-8.96%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.79%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности WMCVX и WWSIX

Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX) имеют волатильность 5.38% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMCVXWWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.34%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

13.87%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

20.74%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

21.66%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

23.72%

-0.25%

Сравнение комиссий WMCVX и WWSIX

WMCVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии WWSIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMCVX и WWSIX

Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности WWSIX в 6.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		5.72%6.19%17.18%3.67%2.39%7.72%0.00%1.10%8.98%6.63%0.07%0.52%
WWSIX
Keeley Small Cap Fund Class Institutional		6.17%7.72%28.12%3.00%1.85%5.58%0.20%4.70%14.34%8.83%9.05%18.47%

Часто задаваемые вопросы

WMCVX and WWSIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMCVX has higher volatility (5.38%) compared to WWSIX (5.34%). In terms of maximum drawdown, WMCVX dropped -65.79% vs WWSIX's -59.71%.

WWSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMCVX и WWSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор