PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWSIX с FZAOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WWSIX с FZAOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WWSIX (Keeley Small Cap Fund Class Institutional) and FZAOX (Fidelity Advisor Small Cap Fund Class Z) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WWSIX returned 14.55%/yr vs 10.35%/yr for FZAOX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WWSIX charges 1.00%/yr vs 0.83%/yr for FZAOX.

Доходность

Сравнение доходности WWSIX и FZAOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class Z (FZAOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WWSIX показывает доходность 25.20%, что значительно выше, чем у FZAOX с доходностью 18.80%. За последние 10 лет акции WWSIX превзошли акции FZAOX по среднегодовой доходности: 14.55% против 10.35% соответственно.

WWSIX

1 день
-1.18%
1 месяц
1.47%
С начала года
25.20%
6 месяцев
24.07%
1 год
59.07%
3 года*
23.51%
5 лет*
11.44%
10 лет*
14.55%

FZAOX

1 день
0.19%
1 месяц
1.13%
С начала года
18.80%
6 месяцев
16.54%
1 год
38.51%
3 года*
14.78%
5 лет*
6.72%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WWSIX и FZAOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WWSIX
Keeley Small Cap Fund Class Institutional		25.20%17.55%15.79%12.87%-12.30%30.04%11.27%28.74%-13.49%16.07%
FZAOX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class Z		18.80%12.25%-0.46%18.75%-20.39%31.71%17.62%32.92%-16.11%14.26%

Correlation

The correlation between WWSIX and FZAOX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2013 г.

0.92

The correlation between WWSIX and FZAOX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keeley Small Cap Fund Class Institutional

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class Z

Часто сравнивают с WWSIX:
WWSIX с NINLXWWSIX с FSSNXWWSIX с RYOTXWWSIX с DFSCXWWSIX с FSCDXWWSIX с VSCIXWWSIX с IPSIX
Часто сравнивают с FZAOX:
FZAOX с FTIHXFZAOX с FSKAXFZAOX с AUERXFZAOX с FSPGXFZAOX с IPSIXFZAOX с DFSCXFZAOX с FSELX

Доходность на риск

WWSIX vs. FZAOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWSIX
Ранг доходности на риск WWSIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWSIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWSIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWSIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWSIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FZAOX
Ранг доходности на риск FZAOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZAOX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAOX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAOX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAOX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAOX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWSIX c FZAOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class Z (FZAOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWSIXFZAOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.19

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.12

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.37

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.77

4.14

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.01

15.56

+5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWSIX vs. FZAOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWSIX на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZAOX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWSIX и FZAOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWSIXFZAOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.19

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.31

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.48

-0.04

Просадки

Сравнение просадок WWSIX и FZAOX

Максимальная просадка WWSIX за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки FZAOX в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWSIX и FZAOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WWSIXFZAOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.71%

-40.41%

-19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-9.31%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.17%

-34.21%

+8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.17%

-34.21%

+8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.11%

-40.41%

-4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-0.79%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-8.36%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.47%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности WWSIX и FZAOX

Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class Z (FZAOX) имеют волатильность 5.34% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WWSIXFZAOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.46%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

13.01%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

17.66%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

22.00%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.72%

21.91%

+1.81%

Сравнение комиссий WWSIX и FZAOX

WWSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FZAOX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWSIX и FZAOX

Дивидендная доходность WWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности FZAOX в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZAOX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class Z		1.36%1.61%0.00%1.16%4.61%9.90%2.38%3.53%13.09%12.80%2.61%7.78%
WWSIX
Keeley Small Cap Fund Class Institutional		6.17%7.72%28.12%3.00%1.85%5.58%0.20%4.70%14.34%8.83%9.05%18.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, WWSIX and FZAOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FZAOX has higher volatility (5.46%) compared to WWSIX (5.34%). In terms of maximum drawdown, WWSIX dropped -59.71% vs FZAOX's -40.41%.

WWSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WWSIX и FZAOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор