PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMCVX с CAMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMCVX с CAMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX).

WMCVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 дек. 1997 г.. CAMSX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности WMCVX и CAMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMCVX и CAMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		0.67%-3.66%11.65%31.78%-21.61%25.23%12.52%23.63%-9.55%19.54%
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund		2.94%8.91%6.01%12.12%-8.70%17.24%9.52%29.01%-12.51%4.01%

Доходность по периодам

С начала года, WMCVX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у CAMSX с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции WMCVX превзошли акции CAMSX по среднегодовой доходности: 9.99% против 7.95% соответственно.

WMCVX

1 день
2.38%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.67%
6 месяцев
-3.40%
1 год
7.20%
3 года*
10.56%
5 лет*
3.60%
10 лет*
9.99%

CAMSX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.58%
С начала года
2.94%
6 месяцев
4.22%
1 год
17.99%
3 года*
7.59%
5 лет*
4.43%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Value Fund

Cambiar Small Cap Fund

Часто сравнивают с WMCVX:
WMCVX с HAMVXWMCVX с SPYWMCVX с VBWMCVX с WGROXWMCVX с VOWMCVX с USNQXWMCVX с RPMGX
Часто сравнивают с CAMSX:
CAMSX с SPYCAMSX с CSMDXCAMSX с AASMXCAMSX с FSOPXCAMSX с SSLCXCAMSX с BOSOXCAMSX с RYRRX

Сравнение комиссий WMCVX и CAMSX

WMCVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии CAMSX в 1.10%.

WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund

Доходность на риск

WMCVX vs. CAMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMCVX
Ранг доходности на риск WMCVX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMCVX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMCVX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMCVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CAMSX
Ранг доходности на риск CAMSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMSX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMCVX c CAMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMCVXCAMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.93

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.41

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.57

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

5.04

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMCVX vs. CAMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMCVX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа CAMSX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMCVX и CAMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMCVXCAMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.93

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.24

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.38

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.39

+0.11

Корреляция

Корреляция между WMCVX и CAMSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMCVX и CAMSX

Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности CAMSX в 10.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		6.15%6.19%17.18%3.67%2.39%7.72%0.00%1.10%8.98%6.63%0.07%0.52%
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund		10.30%10.60%3.52%1.35%0.48%32.84%0.34%4.82%24.24%4.61%0.00%8.66%

Просадки

Сравнение просадок WMCVX и CAMSX

Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, что больше максимальной просадки CAMSX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и CAMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMCVXCAMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.79%

-58.43%

-7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-11.67%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-22.14%

-10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-41.99%

-4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-8.95%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

-8.90%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

3.64%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WMCVX и CAMSX

Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что WMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMCVXCAMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

6.00%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

12.53%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

20.12%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

18.67%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

20.74%

+2.67%