PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMCVX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMCVX с AZBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).

WMCVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 дек. 1997 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WMCVX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMCVX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		0.67%-3.66%11.65%31.78%-21.61%25.23%12.52%23.63%-9.55%19.54%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		2.47%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, WMCVX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции WMCVX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 9.99% против 10.62% соответственно.

WMCVX

1 день
2.38%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.67%
6 месяцев
-3.40%
1 год
7.20%
3 года*
10.56%
5 лет*
3.60%
10 лет*
9.99%

AZBIX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.85%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Value Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с WMCVX:
WMCVX с HAMVXWMCVX с SPYWMCVX с VBWMCVX с WGROXWMCVX с VOWMCVX с USNQXWMCVX с RPMGX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ALOIXAZBIX с ANVIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SAGWXAZBIX с SSLCXAZBIX с AZMIXAZBIX с CSMDX

Сравнение комиссий WMCVX и AZBIX

WMCVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.

WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund

Доходность на риск

WMCVX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMCVX
Ранг доходности на риск WMCVX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMCVX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMCVX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMCVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMCVX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMCVXAZBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.11

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.66

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.85

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

6.82

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMCVX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMCVX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа AZBIX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMCVX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMCVXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.11

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.27

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.49

+0.01

Корреляция

Корреляция между WMCVX и AZBIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMCVX и AZBIX

Дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности AZBIX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		6.15%6.19%17.18%3.67%2.39%7.72%0.00%1.10%8.98%6.63%0.07%0.52%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.78%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Просадки

Сравнение просадок WMCVX и AZBIX

Максимальная просадка WMCVX за все время составила -65.79%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMCVX и AZBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMCVXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.79%

-40.80%

-24.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-11.76%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-29.85%

-2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-40.80%

-5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-5.35%

-7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

-7.80%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

3.19%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности WMCVX и AZBIX

Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) имеют волатильность 6.90% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMCVXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

7.23%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

13.00%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

19.97%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

20.54%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

21.31%

+2.10%