Сравнение WMBLX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Balanced Fund (WMBLX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
WMBLX управляется WesMark. Фонд был запущен 19 апр. 1998 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности WMBLX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMBLX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WMBLX WesMark Balanced Fund | 1.04% | 10.81% | 9.28% | 4.97% | -2.02% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, WMBLX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
WMBLX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 6.78%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMBLX и FRGAX
WMBLX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
WMBLX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
WMBLX
FRGAX
Сравнение WMBLX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Balanced Fund (WMBLX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMBLX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.93 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.74 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 7.96 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMBLX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.27 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между WMBLX и FRGAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMBLX и FRGAX
Дивидендная доходность WMBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBLX WesMark Balanced Fund | 7.54% | 7.70% | 9.82% | 4.70% | 3.78% | 6.03% | 1.63% | 6.20% | 5.83% | 4.32% | 3.80% | 6.73% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WMBLX и FRGAX
Максимальная просадка WMBLX за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMBLX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMBLX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -11.77% | -24.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -8.53% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -5.02% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -1.62% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.87% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMBLX и FRGAX
Текущая волатильность для WesMark Balanced Fund (WMBLX) составляет 2.87%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что WMBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMBLX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 4.51% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 7.04% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 12.09% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 10.33% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.80% | 10.33% | +0.47% |