Сравнение WMBDX с TCPYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Government Bond Fund (WMBDX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX).
WMBDX управляется WesMark. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г.. TCPYX управляется Touchstone. Фонд был запущен 15 нояб. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности WMBDX и TCPYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMBDX и TCPYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBDX WesMark Government Bond Fund | -0.30% | 6.94% | 0.90% | 2.69% | -17.48% | -1.45% | 3.62% | 4.74% | 0.80% | 1.29% |
TCPYX Touchstone Impact Bond Fund | 0.31% | 6.75% | 1.77% | 5.32% | -13.07% | -1.01% | 6.72% | 7.91% | 0.16% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, WMBDX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у TCPYX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции WMBDX уступали акциям TCPYX по среднегодовой доходности: -0.19% против 1.70% соответственно.
WMBDX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- -1.86%
- 10 лет*
- -0.19%
TCPYX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMBDX и TCPYX
WMBDX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии TCPYX в 0.51%.
Доходность на риск
WMBDX vs. TCPYX — Ранг доходности на риск
WMBDX
TCPYX
Сравнение WMBDX c TCPYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Government Bond Fund (WMBDX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMBDX | TCPYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.99 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.43 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.54 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 4.24 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMBDX | TCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.99 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.05 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.35 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.69 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между WMBDX и TCPYX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMBDX и TCPYX
Дивидендная доходность WMBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности TCPYX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBDX WesMark Government Bond Fund | 3.23% | 3.49% | 3.48% | 3.22% | 1.40% | 1.26% | 2.06% | 2.07% | 1.70% | 2.01% | 1.85% | 1.52% |
TCPYX Touchstone Impact Bond Fund | 3.89% | 3.52% | 3.68% | 3.22% | 2.63% | 1.91% | 2.13% | 2.63% | 2.86% | 2.77% | 2.98% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок WMBDX и TCPYX
Максимальная просадка WMBDX за все время составила -24.94%, что больше максимальной просадки TCPYX в -18.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMBDX и TCPYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMBDX | TCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.94% | -18.12% | -6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -2.94% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -18.12% | -6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.94% | -18.12% | -6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -2.19% | -8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -3.23% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.07% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMBDX и TCPYX
WesMark Government Bond Fund (WMBDX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что WMBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMBDX | TCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.50% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 2.62% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75% | 4.49% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 5.88% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 4.83% | -0.13% |