Сравнение WMBDX с DFXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Government Bond Fund (WMBDX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX).
WMBDX управляется WesMark. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г.. DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности WMBDX и DFXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMBDX и DFXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBDX WesMark Government Bond Fund | -0.55% | 6.94% | 0.90% | 2.69% | -17.48% | -1.45% | 3.62% | 4.74% | 0.80% | 1.29% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.29% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 269.83% | 1.07% | 0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, WMBDX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.29%.
WMBDX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- -1.87%
- 10 лет*
- -0.21%
DFXIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMBDX и DFXIX
WMBDX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.
Доходность на риск
WMBDX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск
WMBDX
DFXIX
Сравнение WMBDX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Government Bond Fund (WMBDX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMBDX | DFXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.57 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.27 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.57 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 8.40 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMBDX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.57 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.41 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.56 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между WMBDX и DFXIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMBDX и DFXIX
Дивидендная доходность WMBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности DFXIX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBDX WesMark Government Bond Fund | 3.24% | 3.49% | 3.48% | 3.22% | 1.40% | 1.26% | 2.06% | 2.07% | 1.70% | 2.01% | 1.85% | 1.52% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WMBDX и DFXIX
Максимальная просадка WMBDX за все время составила -24.94%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMBDX и DFXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMBDX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.94% | -10.51% | -14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -1.69% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -10.51% | -14.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -1.29% | -9.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -2.34% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.52% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMBDX и DFXIX
WesMark Government Bond Fund (WMBDX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что WMBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMBDX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.09% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 1.84% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 2.85% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 3.58% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 29.85% | -25.15% |