Сравнение WMAT.L с XWIS.L
WMAT.L (SPDR MSCI World Materials UCITS ETF) and XWIS.L (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP) are both Industrials Equities funds - WMAT.L tracks the MSCI World/Materials NR USD while XWIS.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, WMAT.L returned 31.55% vs 21.94% for XWIS.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WMAT.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for XWIS.L.
Доходность
Сравнение доходности WMAT.L и XWIS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WMAT.L торгуется в USD, в то время как XWIS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWIS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WMAT.L показывает доходность 15.22%, что значительно выше, чем у XWIS.L с доходностью 11.13%.
WMAT.L
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 15.22%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 10.97%
XWIS.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 13.05%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMAT.L и XWIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WMAT.L SPDR MSCI World Materials UCITS ETF | 15.22% | 26.36% | -5.73% | 8.99% |
XWIS.L Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP | 11.13% | 25.82% | 12.97% | 7.71% |
Correlation
The correlation between WMAT.L and XWIS.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.71 |
The correlation between WMAT.L and XWIS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMAT.L vs. XWIS.L — Ранг доходности на риск
WMAT.L
XWIS.L
Сравнение WMAT.L c XWIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMAT.L | XWIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.85 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 7.26 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMAT.L | XWIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.45 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.36 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок WMAT.L и XWIS.L
Максимальная просадка WMAT.L за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки XWIS.L в -15.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMAT.L и XWIS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMAT.L | XWIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -15.18% | -23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.51% | -11.74% | -3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -2.21% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -2.18% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 3.00% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMAT.L и XWIS.L
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что WMAT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMAT.L | XWIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 4.87% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 12.39% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.16% | 15.03% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 15.28% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 15.28% | +4.20% |
Сравнение комиссий WMAT.L и XWIS.L
WMAT.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XWIS.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMAT.L и XWIS.L
Ни WMAT.L, ни XWIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WMAT.L and XWIS.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XWIS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWIS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for WMAT.L.
WMAT.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while XWIS.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for WMAT.L and 0.25% for XWIS.L.
Подберите оптимальное распределение для WMAT.L и XWIS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор