PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMAT.L с XLBS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMAT.L с XLBS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WMAT.L (SPDR MSCI World Materials UCITS ETF) and XLBS.L (Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Industrials Equities funds - WMAT.L tracks the MSCI World/Materials NR USD while XLBS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WMAT.L returned 10.97%/yr vs 9.85%/yr for XLBS.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WMAT.L charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for XLBS.L.

Доходность

Сравнение доходности WMAT.L и XLBS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L) и Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMAT.L показывает доходность 15.22%, что значительно выше, чем у XLBS.L с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции WMAT.L превзошли акции XLBS.L по среднегодовой доходности: 10.97% против 9.85% соответственно.

WMAT.L

1 день
-0.50%
1 месяц
0.23%
С начала года
15.22%
6 месяцев
19.73%
1 год
31.55%
3 года*
15.40%
5 лет*
6.81%
10 лет*
10.97%

XLBS.L

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.32%
С начала года
12.49%
6 месяцев
16.37%
1 год
18.76%
3 года*
11.11%
5 лет*
4.93%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMAT.L и XLBS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMAT.L
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF		15.22%26.36%-5.73%14.40%-10.02%15.63%20.67%22.51%-17.30%29.05%
XLBS.L
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		12.49%11.15%-0.84%12.27%-12.07%27.01%20.06%23.52%-15.00%23.40%

Correlation

The correlation between WMAT.L and XLBS.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г.

0.89

The correlation between WMAT.L and XLBS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WMAT.L и XLBS.L

Секторы
WMAT.L
XLBS.L

Сырьевые материалы

94.8%
89.8%

Потребительский циклический сектор

4.2%
8.6%

Технологии

0.6%

-

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Промышленность

0.4%
1.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

WMAT.L
94.8%
XLBS.L
89.8%

Потребительский циклический сектор

WMAT.L
4.2%
XLBS.L
8.6%

Технологии

WMAT.L
0.6%
XLBS.L

-

Потребительский защитный сектор

WMAT.L
0.4%
XLBS.L

-

Промышленность

WMAT.L
0.4%
XLBS.L
1.6%

Коммуникационные услуги

WMAT.L

-

XLBS.L

-

Энергетика

WMAT.L

-

XLBS.L

-

Финансовые услуги

WMAT.L

-

XLBS.L

-

Здравоохранение

WMAT.L

-

XLBS.L

-

Недвижимость

WMAT.L

-

XLBS.L

-

Коммунальные услуги

WMAT.L

-

XLBS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WMAT.L:
WMAT.L с AINF.LWMAT.L с GLDWMAT.L с IAUWMAT.L с XDWM.LWMAT.L с ZPRV.DEWMAT.L с IWVL.LWMAT.L с XGEN.DE
Часто сравнивают с XLBS.L:
XLBS.L с SXLB.LXLBS.L с XDWM.LXLBS.L с XWIS.LXLBS.L с XLBP.LXLBS.L с XBB.TOXLBS.L с BRIP.LXLBS.L с XSNR.L

Доходность на риск

WMAT.L vs. XLBS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMAT.L
Ранг доходности на риск WMAT.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMAT.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMAT.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMAT.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMAT.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMAT.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XLBS.L
Ранг доходности на риск XLBS.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLBS.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLBS.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLBS.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLBS.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLBS.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMAT.L c XLBS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L) и Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMAT.LXLBS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.14

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.67

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.60

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.86

4.81

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMAT.L vs. XLBS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMAT.L на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа XLBS.L равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMAT.L и XLBS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMAT.LXLBS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.14

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.26

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.50

+0.08

Просадки

Сравнение просадок WMAT.L и XLBS.L

Максимальная просадка WMAT.L за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки XLBS.L в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMAT.L и XLBS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMAT.LXLBS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-35.84%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.51%

-11.68%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.45%

-23.04%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-25.27%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.35%

-35.84%

-2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-3.56%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-6.80%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.89%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WMAT.L и XLBS.L

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что WMAT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLBS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMAT.LXLBS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

6.17%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

13.30%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

16.51%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

18.91%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

19.52%

-0.04%

Сравнение комиссий WMAT.L и XLBS.L

WMAT.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLBS.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMAT.L и XLBS.L

Ни WMAT.L, ни XLBS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WMAT.L and XLBS.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLBS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLBS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for WMAT.L.

WMAT.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while XLBS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Materials Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for WMAT.L and 0.14% for XLBS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMAT.L и XLBS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор