Сравнение WM с USD=X
WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, WM returned 15.36%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности WM и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам WM и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. USD=X — Ранг доходности на риск
WM
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WM c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и USD=X
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | 0.00% | -77.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | 0.00% | -16.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | 0.00% | -18.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | 0.00% | -18.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | 0.00% | -30.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | 0.00% | -10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | 0.00% | -17.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 0.00% | +7.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и USD=X
Waste Management, Inc. (WM) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что WM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 0.00% | +6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 0.00% | +14.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 0.00% | +19.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 0.00% | +18.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 0.00% | +19.54% |
Часто задаваемые вопросы
WM has higher volatility (6.13%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для WM и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор