PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WM с SGSOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WM с SGSOY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WM (Waste Management, Inc.) and SGSOY (SGS SA) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WM in Waste Management, SGSOY in Consulting Services. Over the past 10 years, WM returned 15.36%/yr vs 6.15%/yr for SGSOY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WM и SGSOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и SGS SA (SGSOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у SGSOY с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции SGSOY по среднегодовой доходности: 15.36% против 6.15% соответственно.

WM

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.98%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%

SGSOY

1 день
-0.62%
1 месяц
3.42%
С начала года
2.07%
6 месяцев
6.37%
1 год
10.93%
3 года*
9.92%
5 лет*
1.45%
10 лет*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WM и SGSOY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WM
Waste Management, Inc.		0.71%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%
SGSOY
SGS SA		2.07%19.14%20.15%-4.05%-29.29%16.08%12.53%23.36%-12.00%35.62%

Correlation

The correlation between WM and SGSOY is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.29

Over the past year, the correlation between WM and SGSOY has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WM:

$88.75B

SGSOY:

$21.59B

EPS

WM:

$6.91

SGSOY:

CHF 0.65

Коэффициент P/E

WM:

31.76

SGSOY:

13.72

Коэффициент PEG

WM:

2.60

SGSOY:

7.42

Коэффициент P/S

WM:

3.49

SGSOY:

1.25

Коэффициент P/B

WM:

8.86

SGSOY:

19.09

Общая выручка (12 мес.)

WM:

$25.41B

SGSOY:

CHF 13.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

WM:

$5.61B

SGSOY:

CHF 8.66B

EBITDA (12 мес.)

WM:

$6.96B

SGSOY:

CHF 2.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Management, Inc.

SGS SA

Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP
Часто сравнивают с SGSOY:
SGSOY с AVGOSGSOY с CVXSGSOY с APGSGSOY с GIVN.SWSGSOY с NESN.SWSGSOY с MSFTSGSOY с AAPL

Доходность на риск

WM vs. SGSOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SGSOY
Ранг доходности на риск SGSOY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGSOY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSOY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSOY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSOY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSOY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WM c SGSOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и SGS SA (SGSOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMSGSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
0.53

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
0.90

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.11

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

0.61

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

1.78

-2.58

WM vs. SGSOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа SGSOY равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и SGSOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WM и SGSOY

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки SGSOY в -53.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и SGSOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMSGSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-53.49%

-24.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-17.90%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-23.22%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-36.92%

+18.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-36.92%

+6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-7.60%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-12.25%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

6.17%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WM и SGSOY

Waste Management, Inc. (WM) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с SGS SA (SGSOY) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что WM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGSOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMSGSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

4.83%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

15.23%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

20.80%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

22.85%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

21.44%

-1.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и SGSOY

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности SGSOY в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGSOY
SGS SA		3.67%3.19%3.64%3.96%3.72%2.52%1.61%1.69%2.10%4.35%5.56%2.04%
WM
Waste Management, Inc.		1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WM и SGSOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и SGS SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B5.50B6.00B6.50B20222023202420252026
6.23B
3.49B
(WM) Общая выручка
(SGSOY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WM значения в USD, SGSOY значения в CHF

Сравнение рентабельности WM и SGSOY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Waste Management, Inc. и SGS SA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202220232024202520260
37.9%
Активы портфеля
WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SGSOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 3.49B, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

SGSOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила об операционной прибыли в 561.32M при выручке в 3.49B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

SGSOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила о чистой прибыли в 351.08M при выручке в 3.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

Часто задаваемые вопросы

WM and SGSOY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WM has higher volatility (6.13%) compared to SGSOY (4.83%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs SGSOY's -53.49%.

SGSOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WM и SGSOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор