Сравнение SGSOY с NESN.SW
SGSOY (SGS SA) and NESN.SW (Nestlé S.A.) are both stocks. SGSOY operates in Consulting Services (Industrials), while NESN.SW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SGSOY returned 5.71%/yr vs 5.59%/yr for NESN.SW. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGSOY и NESN.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGSOY торгуется в USD, в то время как NESN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESN.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGSOY показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у NESN.SW с доходностью 1.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGSOY имеют среднегодовую доходность 5.71%, а акции NESN.SW немного отстают с 5.59%.
SGSOY
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 13.32%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 5.71%
NESN.SW
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- -4.78%
- 3 года*
- -3.39%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- 5.59%
Сравнение доходности по годам SGSOY и NESN.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGSOY SGS SA | 3.08% | 19.14% | 20.15% | -4.05% | -29.29% | 16.08% | 12.53% | 23.36% | -12.00% | 35.62% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 1.76% | 24.36% | -26.18% | 2.56% | -15.00% | 20.99% | 12.29% | 36.91% | -2.79% | 23.65% |
Correlation
The correlation between SGSOY and NESN.SW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGSOY vs. NESN.SW — Ранг доходности на риск
SGSOY
NESN.SW
Сравнение SGSOY c NESN.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGS SA (SGSOY) и Nestlé S.A. (NESN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGSOY | NESN.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.98 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | -0.27 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | -0.52 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGSOY | NESN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | -0.21 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.10 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.31 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.39 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SGSOY и NESN.SW
Максимальная просадка SGSOY за все время составила -53.49%, что больше максимальной просадки NESN.SW в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSOY и NESN.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGSOY | NESN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.49% | -40.53% | -12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -17.79% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.22% | -32.86% | +9.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.92% | -38.13% | +1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.92% | -38.13% | +1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -19.65% | +12.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -9.36% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 9.50% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGSOY и NESN.SW
SGS SA (SGSOY) и Nestlé S.A. (NESN.SW) имеют волатильность 5.82% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGSOY | NESN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 5.89% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.67% | 15.63% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.73% | 22.84% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 19.92% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 18.15% | +3.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGSOY и NESN.SW
Дивидендная доходность SGSOY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности NESN.SW в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESN.SW Nestlé S.A. | 4.04% | 3.87% | 4.01% | 3.03% | 2.61% | 2.16% | 2.59% | 2.34% | 2.94% | 2.74% | 3.08% | 2.95% |
SGSOY SGS SA | 3.64% | 3.19% | 3.64% | 3.96% | 3.72% | 2.52% | 1.61% | 1.69% | 2.10% | 4.35% | 5.56% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGSOY и NESN.SW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SGS SA и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SGSOY and NESN.SW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SGSOY и NESN.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор