Сравнение SGSOY с MSFT
SGSOY (SGS SA) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. SGSOY operates in Consulting Services (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, SGSOY returned 5.71%/yr vs 24.97%/yr for MSFT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGSOY и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGSOY показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.10%. За последние 10 лет акции SGSOY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 5.71% против 24.97% соответственно.
SGSOY
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 13.32%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 5.71%
MSFT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- -6.98%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам SGSOY и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGSOY SGS SA | 3.08% | 19.14% | 20.15% | -4.05% | -29.29% | 16.08% | 12.53% | 23.36% | -12.00% | 35.62% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between SGSOY and MSFT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between SGSOY and MSFT shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SGSOY:
$21.80B
MSFT:
$3.19T
SGSOY:
$0.65
MSFT:
$16.79
SGSOY:
17.40
MSFT:
25.50
SGSOY:
9.41
MSFT:
1.78
SGSOY:
1.58
MSFT:
10.03
SGSOY:
24.20
MSFT:
7.69
SGSOY:
$13.71B
MSFT:
$318.27B
SGSOY:
$8.66B
MSFT:
$217.41B
SGSOY:
$2.70B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGSOY vs. MSFT — Ранг доходности на риск
SGSOY
MSFT
Сравнение SGSOY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGS SA (SGSOY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGSOY | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.97 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | -0.21 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | -0.44 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGSOY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | -0.28 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.46 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.93 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.75 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок SGSOY и MSFT
Максимальная просадка SGSOY за все время составила -53.49%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSOY и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGSOY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.49% | -69.38% | +15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -33.91% | +16.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.22% | -33.91% | +10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.92% | -37.15% | +0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.92% | -37.15% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -20.53% | +13.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -21.78% | +9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 16.00% | -9.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGSOY и MSFT
Текущая волатильность для SGS SA (SGSOY) составляет 5.82%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что SGSOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGSOY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 9.93% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.67% | 22.32% | -6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.73% | 25.12% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 26.61% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 27.03% | -5.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGSOY и MSFT
Дивидендная доходность SGSOY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SGSOY SGS SA | 3.64% | 3.19% | 3.64% | 3.96% | 3.72% | 2.52% | 1.61% | 1.69% | 2.10% | 4.35% | 5.56% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGSOY и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SGS SA и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGSOY и MSFT
SGSOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 3.49B, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SGSOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила об операционной прибыли в 561.32M при выручке в 3.49B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
SGSOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила о чистой прибыли в 351.08M при выручке в 3.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
SGSOY and MSFT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (9.93%) compared to SGSOY (5.82%). In terms of maximum drawdown, SGSOY dropped -53.49% vs MSFT's -69.38%.
SGSOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGSOY и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор