Сравнение WLTG с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
WLTG и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WLTG - это активно управляемый фонд от WealthTrust. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности WLTG и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLTG и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | -1.62% | 24.55% | 26.90% | 17.00% | -22.64% | 1.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 24.97% | 27.07% | -18.88% | 2.77% |
Доходность по периодам
С начала года, WLTG показывает доходность -1.62%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.
WLTG
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WLTG и USPX
WLTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Доходность на риск
WLTG vs. USPX — Ранг доходности на риск
WLTG
USPX
Сравнение WLTG c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLTG | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.96 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.49 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 1.47 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 6.97 | +4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLTG | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.96 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.71 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между WLTG и USPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLTG и USPX
Дивидендная доходность WLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности USPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 4.50% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок WLTG и USPX
Максимальная просадка WLTG за все время составила -25.14%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLTG и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLTG | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.14% | -31.21% | +6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -12.48% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -5.81% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -4.51% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.63% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLTG и USPX
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что WLTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLTG | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 5.37% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 9.73% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 18.75% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 16.15% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.25% | 15.98% | -0.73% |