PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLIVX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLIVX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Focused International Value Fund (WLIVX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

WLIVX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 28 июн. 2020 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности WLIVX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Focused International Value Fund (WLIVX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLIVX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
WLIVX
WCM Focused International Value Fund		-1.58%40.75%12.13%18.08%-26.40%17.41%31.80%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%26.80%

Доходность по периодам

С начала года, WLIVX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%.

WLIVX

1 день
3.31%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.49%
1 год
30.89%
3 года*
21.14%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Focused International Value Fund

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с WLIVX:
WLIVX с JOEMXWLIVX с EFAWLIVX с WCMJXWLIVX с WFEMXWLIVX с WCMNXWLIVX с WFGGXWLIVX с WCQGX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий WLIVX и TIVFX

WLIVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TIVFX в 1.20%.

WLIVX
WCM Focused International Value Fund
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund

Доходность на риск

WLIVX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLIVX
Ранг доходности на риск WLIVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLIVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLIVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLIVX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLIVX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLIVX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused International Value Fund (WLIVX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLIVXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

3.12

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

3.55

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.55

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

4.44

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

17.93

-9.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLIVX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLIVX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLIVX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLIVXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

3.12

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.45

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.37

+0.40

Корреляция

Корреляция между WLIVX и TIVFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLIVX и TIVFX

Дивидендная доходность WLIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WLIVX
WCM Focused International Value Fund		2.24%2.20%1.31%0.65%0.32%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок WLIVX и TIVFX

Максимальная просадка WLIVX за все время составила -37.86%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLIVX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

WLIVXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.86%

-54.21%

+16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-13.21%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.86%

-36.31%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-10.23%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-13.45%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.27%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности WLIVX и TIVFX

WCM Focused International Value Fund (WLIVX) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что WLIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLIVXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

7.93%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

14.06%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

19.68%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

18.21%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

17.40%

+0.57%