PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLIVX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLIVX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Focused International Value Fund (WLIVX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

WLIVX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 28 июн. 2020 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности WLIVX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Focused International Value Fund (WLIVX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLIVX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
WLIVX
WCM Focused International Value Fund		-1.58%40.75%12.13%18.08%-26.40%17.41%31.80%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%21.43%

Доходность по периодам

С начала года, WLIVX показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%.

WLIVX

1 день
3.31%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.49%
1 год
30.89%
3 года*
21.14%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Focused International Value Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с WLIVX:
WLIVX с JOEMXWLIVX с EFAWLIVX с WFEMXWLIVX с WCMNXWLIVX с WFGGXWLIVX с WCMJXWLIVX с WCQGX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FXAIXFIGSX с FBGRX

Сравнение комиссий WLIVX и FIGSX

WLIVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

WLIVX
WCM Focused International Value Fund
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

WLIVX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLIVX
Ранг доходности на риск WLIVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLIVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLIVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLIVX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLIVX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLIVX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused International Value Fund (WLIVX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLIVXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.74

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.16

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

0.98

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

3.83

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLIVX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLIVX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLIVX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLIVXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.74

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.33

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.48

+0.28

Корреляция

Корреляция между WLIVX и FIGSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLIVX и FIGSX

Дивидендная доходность WLIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WLIVX
WCM Focused International Value Fund		2.24%2.20%1.31%0.65%0.32%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок WLIVX и FIGSX

Максимальная просадка WLIVX за все время составила -37.86%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLIVX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WLIVXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.86%

-34.47%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-13.89%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.86%

-34.47%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-10.60%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-6.49%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.55%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WLIVX и FIGSX

Текущая волатильность для WCM Focused International Value Fund (WLIVX) составляет 8.41%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что WLIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLIVXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

9.09%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

13.23%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

19.24%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

17.61%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

17.54%

+0.43%