PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLGAX с WSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLGAX с WSTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX).

WLGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. WSTAX управляется Nomura.

Доходность

Сравнение доходности WLGAX и WSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLGAX и WSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund		-12.64%8.89%25.97%37.78%-27.04%29.95%30.75%36.52%2.37%29.02%
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		-2.00%33.91%59.64%40.44%-32.50%14.19%36.12%50.35%-5.23%32.77%

Доходность по периодам

С начала года, WLGAX показывает доходность -12.64%, что значительно ниже, чем у WSTAX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции WLGAX уступали акциям WSTAX по среднегодовой доходности: 14.39% против 20.39% соответственно.

WLGAX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-12.64%
6 месяцев
-12.42%
1 год
1.55%
3 года*
13.52%
5 лет*
8.72%
10 лет*
14.39%

WSTAX

1 день
4.84%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-0.41%
1 год
43.16%
3 года*
36.57%
5 лет*
16.56%
10 лет*
20.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Large Cap Growth Fund

Nomura Science and Technology Fund Class A

Часто сравнивают с WLGAX:
WLGAX с DDVIXWLGAX с OILGXWLGAX с VIGAXWLGAX с DDFLXWLGAX с FSELXWLGAX с VONGWLGAX с FSPGX
Часто сравнивают с WSTAX:
WSTAX с QQQWSTAX с VGTWSTAX с FAGAXWSTAX с MSEGXWSTAX с VOOWSTAX с VIGWSTAX с VONG

Сравнение комиссий WLGAX и WSTAX

WLGAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии WSTAX в 1.17%.

WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

WLGAX vs. WSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLGAX
Ранг доходности на риск WLGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLGAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLGAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
WSTAX
Ранг доходности на риск WSTAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLGAX c WSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLGAXWSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.51

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

2.10

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.30

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

2.61

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

9.01

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLGAX vs. WSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLGAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа WSTAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLGAX и WSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLGAXWSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.51

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.45

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.67

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.03

Корреляция

Корреляция между WLGAX и WSTAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLGAX и WSTAX

Дивидендная доходность WLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что меньше доходности WSTAX в 18.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund		9.63%8.41%3.31%3.07%12.91%9.68%6.56%12.84%14.16%4.45%5.19%6.43%
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		18.69%18.32%36.08%11.62%33.72%42.99%8.89%11.48%13.99%6.95%0.00%2.50%

Просадки

Сравнение просадок WLGAX и WSTAX

Максимальная просадка WLGAX за все время составила -49.78%, что меньше максимальной просадки WSTAX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLGAX и WSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WLGAXWSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.78%

-55.39%

+5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-16.73%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.00%

-55.39%

+18.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.00%

-55.39%

+18.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-12.70%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-15.03%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

4.85%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности WLGAX и WSTAX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) составляет 6.01%, в то время как у Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что WLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLGAXWSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

10.28%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

19.42%

-8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

29.64%

-10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

36.80%

-16.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

30.59%

-9.94%