Сравнение WLGAX с DPREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX).
WLGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. DPREX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 5 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности WLGAX и DPREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLGAX и DPREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLGAX Delaware Ivy Large Cap Growth Fund | -12.64% | 8.89% | 25.97% | 37.78% | -27.04% | 29.95% | 30.75% | 36.52% | 2.37% | 29.02% |
DPREX Delaware Global Listed Real Assets Fund | 7.30% | 18.95% | -1.23% | 7.01% | -7.07% | 19.08% | 1.22% | 30.71% | -7.79% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, WLGAX показывает доходность -12.64%, что значительно ниже, чем у DPREX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции WLGAX превзошли акции DPREX по среднегодовой доходности: 14.39% против 6.02% соответственно.
WLGAX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -12.64%
- 6 месяцев
- -12.42%
- 1 год
- 1.55%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 14.39%
DPREX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 6.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WLGAX и DPREX
WLGAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии DPREX в 1.31%.
Доходность на риск
WLGAX vs. DPREX — Ранг доходности на риск
WLGAX
DPREX
Сравнение WLGAX c DPREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLGAX | DPREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 2.53 | -2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 3.31 | -3.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.52 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 3.19 | -3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 17.01 | -16.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLGAX | DPREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 2.53 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.67 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.46 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между WLGAX и DPREX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLGAX и DPREX
Дивидендная доходность WLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности DPREX в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLGAX Delaware Ivy Large Cap Growth Fund | 9.63% | 8.41% | 3.31% | 3.07% | 12.91% | 9.68% | 6.56% | 12.84% | 14.16% | 4.45% | 5.19% | 6.43% |
DPREX Delaware Global Listed Real Assets Fund | 2.68% | 2.60% | 2.46% | 1.73% | 14.25% | 5.80% | 1.71% | 3.87% | 2.49% | 3.69% | 22.78% | 12.98% |
Просадки
Сравнение просадок WLGAX и DPREX
Максимальная просадка WLGAX за все время составила -49.78%, что меньше максимальной просадки DPREX в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLGAX и DPREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLGAX | DPREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.78% | -71.95% | +22.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.12% | -7.52% | -10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -19.04% | -17.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.00% | -31.40% | -5.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -3.01% | -12.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.18% | -10.82% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 1.41% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLGAX и DPREX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что WLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLGAX | DPREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 3.12% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 6.03% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 9.69% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 10.47% | +10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 13.21% | +7.44% |