Сравнение WLGAX с DEMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).
WLGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности WLGAX и DEMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLGAX и DEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLGAX Delaware Ivy Large Cap Growth Fund | -12.64% | 8.89% | 25.97% | 37.78% | -27.04% | 29.95% | 30.75% | 36.52% | 2.37% | 29.02% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 14.18% | 86.79% | 6.52% | 17.59% | -28.66% | -2.08% | 26.09% | 24.33% | -17.10% | 41.98% |
Доходность по периодам
С начала года, WLGAX показывает доходность -12.64%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WLGAX имеют среднегодовую доходность 14.39%, а акции DEMIX немного впереди с 14.48%.
WLGAX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -12.64%
- 6 месяцев
- -12.42%
- 1 год
- 1.55%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 14.39%
DEMIX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -17.25%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 42.84%
- 1 год
- 103.49%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WLGAX и DEMIX
WLGAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.
Доходность на риск
WLGAX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск
WLGAX
DEMIX
Сравнение WLGAX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLGAX | DEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 3.23 | -3.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 3.37 | -3.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.52 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 4.84 | -4.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 19.15 | -18.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLGAX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 3.23 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.53 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.66 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между WLGAX и DEMIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLGAX и DEMIX
Дивидендная доходность WLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLGAX Delaware Ivy Large Cap Growth Fund | 9.63% | 8.41% | 3.31% | 3.07% | 12.91% | 9.68% | 6.56% | 12.84% | 14.16% | 4.45% | 5.19% | 6.43% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 16.62% | 18.97% | 1.99% | 2.95% | 1.89% | 3.42% | 0.87% | 0.80% | 0.65% | 1.80% | 0.94% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок WLGAX и DEMIX
Максимальная просадка WLGAX за все время составила -49.78%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLGAX и DEMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLGAX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.78% | -63.15% | +13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.12% | -20.32% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -43.95% | +6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.00% | -46.29% | +9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -18.94% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.18% | -18.54% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 5.14% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLGAX и DEMIX
Текущая волатильность для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) составляет 6.01%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что WLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLGAX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 19.21% | -13.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 28.39% | -17.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 33.29% | -13.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 23.11% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 21.94% | -1.29% |