Сравнение WLFC с FNMAS
WLFC (Willis Lease Finance Corporation) and FNMAS (Federal National Mortgage Association) are both stocks. WLFC operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while FNMAS operates in Mortgage Finance (Financial Services). Over the past 10 years, WLFC returned 23.34%/yr vs 10.27%/yr for FNMAS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLFC и FNMAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLFC показывает доходность 40.80%, что значительно выше, чем у FNMAS с доходностью -22.19%. За последние 10 лет акции WLFC превзошли акции FNMAS по среднегодовой доходности: 23.34% против 10.27% соответственно.
WLFC
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -10.11%
- С начала года
- 40.80%
- 6 месяцев
- 43.65%
- 1 год
- 31.69%
- 3 года*
- 66.56%
- 5 лет*
- 33.79%
- 10 лет*
- 23.34%
FNMAS
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -8.85%
- С начала года
- -22.19%
- 6 месяцев
- -19.00%
- 1 год
- -17.13%
- 3 года*
- 94.92%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение доходности по годам WLFC и FNMAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 40.80% | -34.14% | 332.92% | -17.17% | 56.73% | 23.60% | -48.29% | 70.26% | 38.57% | -2.38% |
FNMAS Federal National Mortgage Association | -22.19% | 27.66% | 270.50% | 37.61% | -25.00% | -63.64% | -28.20% | 71.94% | -21.02% | 10.00% |
Correlation
The correlation between WLFC and FNMAS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
WLFC:
$1.38B
FNMAS:
$69.83B
WLFC:
$17.02
FNMAS:
$2.77
WLFC:
11.18
FNMAS:
4.28
WLFC:
0.00
FNMAS:
0.00
WLFC:
1.78
FNMAS:
0.43
WLFC:
$757.62M
FNMAS:
$160.91B
WLFC:
$405.87M
FNMAS:
$85.61B
WLFC:
$416.98M
FNMAS:
$143.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLFC vs. FNMAS — Ранг доходности на риск
WLFC
FNMAS
Сравнение WLFC c FNMAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Lease Finance Corporation (WLFC) и Federal National Mortgage Association (FNMAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLFC | FNMAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.95 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.45 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | -0.88 | +2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WLFC и FNMAS
Максимальная просадка WLFC за все время составила -88.12%, примерно равная максимальной просадке FNMAS в -89.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLFC и FNMAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLFC | FNMAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -89.36% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.84% | -38.53% | +6.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -38.53% | -11.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.88% | -78.17% | +28.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.76% | -89.36% | +9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.21% | -32.56% | +12.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -42.63% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 19.59% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLFC и FNMAS
Willis Lease Finance Corporation (WLFC) имеет более высокую волатильность в 16.30% по сравнению с Federal National Mortgage Association (FNMAS) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что WLFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNMAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLFC | FNMAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.30% | 10.03% | +6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.76% | 32.80% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.92% | 39.83% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.82% | 66.77% | -23.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.96% | 61.22% | -10.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLFC и FNMAS
Дивидендная доходность WLFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как FNMAS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FNMAS Federal National Mortgage Association | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 0.76% | 0.85% | 0.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLFC и FNMAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willis Lease Finance Corporation и Federal National Mortgage Association. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WLFC и FNMAS
WLFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 194.35M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FNMAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WLFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.79M при выручке в 194.35M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
FNMAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WLFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.66M при выручке в 194.35M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
FNMAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о чистой прибыли в 5.61B при выручке в 40.22B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
WLFC and FNMAS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLFC has higher volatility (16.30%) compared to FNMAS (10.03%). In terms of maximum drawdown, WLFC dropped -88.12% vs FNMAS's -89.36%.
WLFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLFC и FNMAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор