Сравнение WLDR с JDIV

С начала года, WLDR показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у JDIV с доходностью -1.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WLDR берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии JDIV в 0.47%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WLDR на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа JDIV равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDR и JDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WLDR и JDIV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.57%, что больше доходности JDIV в 2.21%

Максимальная просадка WLDR за все время составила -44.69%, что больше максимальной просадки JDIV в -13.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDR и JDIV.

Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что WLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.