PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDR с JDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WLDR с JDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) and JDIV (JPMorgan Dividend Leaders ETF) are both Global Equities funds. WLDR is passively managed, while JDIV is actively managed. Over the past year, WLDR returned 56.17% vs 15.53% for JDIV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WLDR charges 0.67%/yr vs 0.47%/yr for JDIV.

Доходность

Сравнение доходности WLDR и JDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WLDR показывает доходность 29.66%, что значительно выше, чем у JDIV с доходностью 6.35%.

WLDR

1 день
0.09%
1 месяц
10.10%
С начала года
29.66%
6 месяцев
33.60%
1 год
56.17%
3 года*
32.81%
5 лет*
18.11%
10 лет*
—

JDIV

1 день
0.37%
1 месяц
1.95%
С начала года
6.35%
6 месяцев
6.29%
1 год
15.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLDR и JDIV

2026 (YTD)20252024
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		29.66%31.24%-0.16%
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		6.35%18.98%-5.27%

Correlation

The correlation between WLDR and JDIV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г.

0.70

The correlation between WLDR and JDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WLDR и JDIV

Секторы
WLDR
JDIV

Технологии

29.9%
23.1%

Финансовые услуги

13.4%
15.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
6.7%

Потребительский защитный сектор

9.1%
2.1%

Здравоохранение

9.1%
10.2%

Промышленность

8.6%
6.4%

Потребительский циклический сектор

6.2%
7.8%

Энергетика

4.7%
4.5%

Сырьевые материалы

3.5%
1.8%

Коммунальные услуги

2.7%
3.4%

Недвижимость

1.9%
1.5%

Технологии

WLDR
29.9%
JDIV
23.1%

Финансовые услуги

WLDR
13.4%
JDIV
15.9%

Коммуникационные услуги

WLDR
10.9%
JDIV
6.7%

Потребительский защитный сектор

WLDR
9.1%
JDIV
2.1%

Здравоохранение

WLDR
9.1%
JDIV
10.2%

Промышленность

WLDR
8.6%
JDIV
6.4%

Потребительский циклический сектор

WLDR
6.2%
JDIV
7.8%

Энергетика

WLDR
4.7%
JDIV
4.5%

Сырьевые материалы

WLDR
3.5%
JDIV
1.8%

Коммунальные услуги

WLDR
2.7%
JDIV
3.4%

Недвижимость

WLDR
1.9%
JDIV
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Affinity World Leaders Equity ETF

JPMorgan Dividend Leaders ETF

Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с TMFGWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с VTV
Часто сравнивают с JDIV:
JDIV с JEPIJDIV с VYMIJDIV с NVDAJDIV с JEPQJDIV с DIVOJDIV с FDVVJDIV с HDV

Доходность на риск

WLDR vs. JDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JDIV
Ранг доходности на риск JDIV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIV: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDR c JDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLDRJDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
1.33

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.01
1.94

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.25

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.37

1.68

+4.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.78

6.65

+19.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLDR vs. JDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDR на текущий момент составляет 3.77, что выше коэффициента Шарпа JDIV равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDR и JDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLDRJDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

1.33

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.81

-0.21

Просадки

Сравнение просадок WLDR и JDIV

Максимальная просадка WLDR за все время составила -44.69%, что больше максимальной просадки JDIV в -13.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDR и JDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLDRJDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.69%

-13.34%

-31.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-9.28%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.29%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-2.01%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.34%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDR и JDIV

Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что WLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLDRJDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

3.52%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

9.45%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

11.69%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

14.08%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

14.08%

+6.86%

Сравнение комиссий WLDR и JDIV

WLDR берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии JDIV в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDR и JDIV

Дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности JDIV в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		2.06%2.15%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		7.04%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Часто задаваемые вопросы

WLDR and JDIV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLDR has higher volatility (5.52%) compared to JDIV (3.52%). In terms of maximum drawdown, WLDR dropped -44.69% vs JDIV's -13.34%.

On 1-year performance, WLDR leads with 56.17% vs 15.53% for JDIV. On fees, JDIV is cheaper at 0.47% per year. On volatility, JDIV has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WLDR has performed better with a 56.17% return vs 15.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JDIV is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.67% for WLDR.

WLDR has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 2.06% for JDIV.

They also come from different issuers: Regents Park Funds and JPMorgan. Their fees differ too: 0.67% for WLDR and 0.47% for JDIV.

WLDR currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLDR и JDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор