PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLCTX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLCTX с PTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire International Equity Fund (WLCTX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

WLCTX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 16 нояб. 2007 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WLCTX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire International Equity Fund (WLCTX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLCTX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WLCTX
Wilshire International Equity Fund		1.50%33.77%5.89%17.15%-18.87%12.29%16.52%23.53%-12.73%25.54%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		8.44%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Доходность по периодам

С начала года, WLCTX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции WLCTX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 9.44% против 0.31% соответственно.

WLCTX

1 день
2.01%
1 месяц
-8.35%
С начала года
1.50%
6 месяцев
4.23%
1 год
26.28%
3 года*
15.96%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.44%

PTSIX

1 день
0.62%
1 месяц
-5.34%
С начала года
8.44%
6 месяцев
16.60%
1 год
36.14%
3 года*
18.56%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
0.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire International Equity Fund

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с WLCTX:
WLCTX с DTLGXWLCTX с WFIVXWLCTX с WIORXWLCTX с EPDIXWLCTX с FSGEXWLCTX с FSOSXWLCTX с DTLVX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEFIXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий WLCTX и PTSIX

WLCTX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.

WLCTX
Wilshire International Equity Fund
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund

Доходность на риск

WLCTX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLCTX
Ранг доходности на риск WLCTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLCTX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLCTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLCTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLCTX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLCTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLCTX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire International Equity Fund (WLCTX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLCTXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.51

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

3.06

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.49

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.70

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

12.35

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLCTX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLCTX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTSIX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLCTX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLCTXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.51

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.28

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.01

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.10

+0.18

Корреляция

Корреляция между WLCTX и PTSIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLCTX и PTSIX

Дивидендная доходность WLCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности PTSIX в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WLCTX
Wilshire International Equity Fund		12.29%12.47%11.81%3.02%0.91%19.22%6.81%1.26%4.91%0.07%1.64%0.22%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.31%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок WLCTX и PTSIX

Максимальная просадка WLCTX за все время составила -52.88%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLCTX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WLCTXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.88%

-72.38%

+19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-11.19%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-72.38%

+39.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

-72.38%

+37.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-41.74%

+31.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-25.01%

+13.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.78%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WLCTX и PTSIX

Wilshire International Equity Fund (WLCTX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что WLCTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLCTXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

5.64%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

9.02%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

15.14%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

30.91%

-16.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

25.07%

-9.18%