Сравнение WLCTX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire International Equity Fund (WLCTX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
WLCTX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 16 нояб. 2007 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности WLCTX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLCTX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLCTX Wilshire International Equity Fund | 1.50% | 33.77% | 5.89% | 17.15% | -18.87% | 12.29% | 16.52% | 23.53% | -12.73% | 25.54% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, WLCTX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции WLCTX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 9.44% против 10.80% соответственно.
WLCTX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.44%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WLCTX и KGIIX
WLCTX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
WLCTX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
WLCTX
KGIIX
Сравнение WLCTX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire International Equity Fund (WLCTX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLCTX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 3.56 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 4.34 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.65 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 5.30 | -3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 19.59 | -11.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLCTX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 3.56 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.80 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.85 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.94 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между WLCTX и KGIIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLCTX и KGIIX
Дивидендная доходность WLCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLCTX Wilshire International Equity Fund | 12.29% | 12.47% | 11.81% | 3.02% | 0.91% | 19.22% | 6.81% | 1.26% | 4.91% | 0.07% | 1.64% | 0.22% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WLCTX и KGIIX
Максимальная просадка WLCTX за все время составила -52.88%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLCTX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLCTX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.88% | -27.81% | -25.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -8.76% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -27.81% | -5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.49% | -27.81% | -6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -5.78% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -6.15% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.37% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLCTX и KGIIX
Wilshire International Equity Fund (WLCTX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что WLCTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLCTX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 5.35% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 10.93% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 13.41% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 13.21% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 12.75% | +3.14% |