PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WKL.AS с URTH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WKL.AS с URTH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wolters Kluwer N.V. (WKL.AS) и iShares MSCI World ETF (URTH).

URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WKL.AS и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Wolters Kluwer N.V. (WKL.AS) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WKL.AS и URTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WKL.AS
Wolters Kluwer N.V.		-26.33%-43.94%26.48%33.94%-4.04%52.60%8.21%27.93%21.33%29.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		-0.63%6.96%26.49%20.23%-12.88%31.42%6.24%31.04%-4.27%7.84%
Разные валюты инструментов

WKL.AS торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WKL.AS показывает доходность -26.33%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции WKL.AS уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 8.41% против 11.90% соответственно.

WKL.AS

1 день
0.71%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-26.33%
6 месяцев
-43.04%
1 год
-54.18%
3 года*
-16.23%
5 лет*
-1.10%
10 лет*
8.41%

URTH

1 день
0.00%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.98%
1 год
11.14%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wolters Kluwer N.V.

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с WKL.AS:
WKL.AS с WOSB.DEWKL.AS с HEIA.ASWKL.AS с VOOWKL.AS с WTKWYWKL.AS с SCHDWKL.AS с ^GSPCWKL.AS с VUSA.AS
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с MWRD.LURTH с BRK-B

Доходность на риск

WKL.AS vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WKL.AS
Ранг доходности на риск WKL.AS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WKL.AS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WKL.AS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WKL.AS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WKL.AS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WKL.AS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WKL.AS c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolters Kluwer N.V. (WKL.AS) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WKL.ASURTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.71

0.59

-2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.78

0.92

-3.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.65

1.15

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

0.91

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.47

3.97

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WKL.AS vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WKL.AS на текущий момент составляет -1.71, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WKL.AS и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WKL.ASURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.71

0.59

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.70

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.69

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.70

-0.32

Корреляция

Корреляция между WKL.AS и URTH составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WKL.AS и URTH

Дивидендная доходность WKL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности URTH в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WKL.AS
Wolters Kluwer N.V.		3.73%2.75%1.37%1.48%1.70%1.38%1.82%1.58%1.92%1.84%2.21%2.87%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.52%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Просадки

Сравнение просадок WKL.AS и URTH

Максимальная просадка WKL.AS за все время составила -80.22%, что больше максимальной просадки URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WKL.AS и URTH.

Загрузка...

Показатели просадок

WKL.ASURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.22%

-34.01%

-46.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.88%

-11.85%

-51.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.39%

-26.05%

-40.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.39%

-34.01%

-32.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.35%

-5.49%

-57.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.10%

-4.42%

-21.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.64%

2.47%

+34.17%

Волатильность

Сравнение волатильности WKL.AS и URTH

Wolters Kluwer N.V. (WKL.AS) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что WKL.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WKL.ASURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

4.54%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.54%

9.43%

+16.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.47%

19.08%

+12.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

15.35%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

17.27%

+3.87%