Сравнение WKL.AS с ^GSPC
WKL.AS (Wolters Kluwer N.V.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WKL.AS и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WKL.AS торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WKL.AS показывает доходность -25.36%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
WKL.AS
- 1 день
- 6.64%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- -25.36%
- 6 месяцев
- -26.96%
- 1 год
- -57.39%
- 3 года*
- -15.23%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- 8.09%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WKL.AS и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WKL.AS Wolters Kluwer N.V. | -25.36% | -42.70% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 10.65% |
Correlation
The correlation between WKL.AS and ^GSPC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WKL.AS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
WKL.AS
^GSPC
Сравнение WKL.AS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolters Kluwer N.V. (WKL.AS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WKL.AS | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WKL.AS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.98 | -1.62 |
Просадки
Сравнение просадок WKL.AS и ^GSPC
Максимальная просадка WKL.AS за все время составила -80.22%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WKL.AS и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WKL.AS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.22% | -7.57% | -72.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.87% | -0.20% | -62.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.28% | -1.39% | -24.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WKL.AS и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WKL.AS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.49% | 12.22% | +23.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 12.22% | +11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 12.22% | +9.69% |
Часто задаваемые вопросы
WKL.AS and ^GSPC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WKL.AS и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор