PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WKL.AS с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение WKL.AS с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wolters Kluwer N.V. (WKL.AS) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности WKL.AS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Wolters Kluwer N.V. (WKL.AS) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WKL.AS и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WKL.AS
Wolters Kluwer N.V.		-26.33%-43.94%26.48%33.94%-4.04%52.60%8.21%27.93%21.33%29.00%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.47%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

WKL.AS торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WKL.AS показывает доходность -26.33%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции WKL.AS уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.41% против 12.07% соответственно.

WKL.AS

1 день
0.71%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-26.33%
6 месяцев
-43.04%
1 год
-54.18%
3 года*
-16.23%
5 лет*
-1.10%
10 лет*
8.41%

^GSPC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.91%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wolters Kluwer N.V.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с WKL.AS:
WKL.AS с WOSB.DEWKL.AS с HEIA.ASWKL.AS с VOOWKL.AS с WTKWYWKL.AS с SCHDWKL.AS с URTHWKL.AS с VUSA.AS
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

WKL.AS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WKL.AS
Ранг доходности на риск WKL.AS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WKL.AS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WKL.AS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WKL.AS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WKL.AS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WKL.AS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WKL.AS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolters Kluwer N.V. (WKL.AS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WKL.AS^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.71

0.43

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.78

0.73

-3.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.65

1.12

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

0.66

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.47

2.77

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WKL.AS vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WKL.AS на текущий момент составляет -1.71, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WKL.AS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WKL.AS^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.71

0.43

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.64

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.65

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.45

-0.08

Корреляция

Корреляция между WKL.AS и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок WKL.AS и ^GSPC

Максимальная просадка WKL.AS за все время составила -80.22%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WKL.AS и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

WKL.AS^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.22%

-56.78%

-23.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.88%

-12.14%

-50.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.39%

-25.43%

-40.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.39%

-33.92%

-32.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.35%

-5.78%

-57.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.10%

-10.75%

-15.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.64%

2.60%

+34.04%

Волатильность

Сравнение волатильности WKL.AS и ^GSPC

Wolters Kluwer N.V. (WKL.AS) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что WKL.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WKL.AS^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

4.42%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.54%

9.93%

+15.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.47%

20.69%

+10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

16.81%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

18.63%

+2.51%