PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WKL.AS с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WKL.AS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Wolters Kluwer N.V. (WKL.AS) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WKL.AS торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WKL.AS показывает доходность -25.36%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.


WKL.AS

1 день
6.64%
1 месяц
3.97%
С начала года
-25.36%
6 месяцев
-26.96%
1 год
-57.39%
3 года*
-15.23%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
8.09%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
4.16%
С начала года
12.06%
6 месяцев
10.65%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WKL.AS и ^GSPC


2026 (YTD)2025
WKL.AS
Wolters Kluwer N.V.
-25.36%-42.70%
^GSPC
S&P 500 Index
9.98%10.65%

Correlation

The correlation between WKL.AS and ^GSPC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wolters Kluwer N.V.

S&P 500 Index

Доходность на риск

WKL.AS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WKL.AS
Ранг доходности на риск WKL.AS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WKL.AS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WKL.AS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WKL.AS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WKL.AS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WKL.AS: 1010
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WKL.AS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolters Kluwer N.V. (WKL.AS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WKL.AS^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

WKL.AS vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WKL.AS^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.98

-1.62

Просадки

Сравнение просадок WKL.AS и ^GSPC

Максимальная просадка WKL.AS за все время составила -80.22%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WKL.AS и ^GSPC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WKL.AS^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.22%

-7.57%

-72.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.87%

-0.20%

-62.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.28%

-1.39%

-24.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.75%

Волатильность

Сравнение волатильности WKL.AS и ^GSPC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WKL.AS^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.49%

12.22%

+23.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

12.22%

+11.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

12.22%

+9.69%

Часто задаваемые вопросы


WKL.AS and ^GSPC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WKL.AS и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор