Сравнение WKL.AS с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wolters Kluwer N.V. (WKL.AS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WKL.AS или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности WKL.AS и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, WKL.AS показывает доходность 21.39%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 16.58%. За последние 10 лет акции WKL.AS превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 23.11% против 11.44% соответственно.
WKL.AS
21.39%
-3.18%
5.23%
27.54%
20.74%
23.11%
SCHD
16.58%
-0.07%
10.53%
26.04%
12.78%
11.44%
Основные характеристики
| WKL.AS | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 2.15 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 3.97 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 9.66 | 13.08 |
| Индекс Язвы | 2.67% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 15.86% | 11.08% |
| Макс. просадка | -80.22% | -33.37% |
| Текущая просадка | -5.09% | -1.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WKL.AS и SCHD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WKL.AS c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolters Kluwer N.V. (WKL.AS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WKL.AS и SCHD
Дивидендная доходность WKL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности SCHD в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKL.AS Wolters Kluwer N.V. | 1.42% | 1.48% | 1.70% | 1.38% | 1.82% | 1.58% | 1.92% | 1.84% | 2.21% | 2.87% | 2.76% | 3.33% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок WKL.AS и SCHD
Максимальная просадка WKL.AS за все время составила -80.22%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WKL.AS и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WKL.AS и SCHD
Wolters Kluwer N.V. (WKL.AS) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что WKL.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.