Сравнение WKL.AS с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wolters Kluwer N.V. (WKL.AS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WKL.AS или SCHD.
Основные характеристики
| WKL.AS | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.98% | 6.10% |
| Дох-ть за 1 год | 35.71% | 20.12% |
| Дох-ть за 3 года | 24.47% | 4.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.54% | 12.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.50% | 11.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 1.64 |
| Дневная вол-ть | 15.77% | 11.22% |
| Макс. просадка | -80.23% | -33.37% |
| Current Drawdown | -1.09% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между WKL.AS и SCHD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WKL.AS и SCHD
С начала года, WKL.AS показывает доходность 13.98%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 6.10%. За последние 10 лет акции WKL.AS превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 23.50% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WKL.AS c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolters Kluwer N.V. (WKL.AS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WKL.AS и SCHD
Дивидендная доходность WKL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности SCHD в 3.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKL.AS Wolters Kluwer N.V. | 1.43% | 1.48% | 1.70% | 1.38% | 1.82% | 1.58% | 1.92% | 1.84% | 2.21% | 2.87% | 2.76% | 3.33% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.33% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок WKL.AS и SCHD
Максимальная просадка WKL.AS за все время составила -80.23%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WKL.AS и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WKL.AS и SCHD
Wolters Kluwer N.V. (WKL.AS) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что WKL.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.