PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WKC с USAP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WKC и USAP составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности WKC и USAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в World Kinect Corporation (WKC) и Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.59%
47.70%
WKC
USAP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WKC:

0.90

USAP:

2.61

Коэф-т Сортино

WKC:

1.30

USAP:

3.44

Коэф-т Омега

WKC:

1.20

USAP:

1.45

Коэф-т Кальмара

WKC:

0.47

USAP:

2.01

Коэф-т Мартина

WKC:

4.15

USAP:

19.00

Индекс Язвы

WKC:

6.59%

USAP:

7.14%

Дневная вол-ть

WKC:

30.31%

USAP:

51.99%

Макс. просадка

WKC:

-73.73%

USAP:

-90.02%

Текущая просадка

WKC:

-46.09%

USAP:

-16.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WKC:

$1.59B

USAP:

$420.95M

EPS

WKC:

$2.27

USAP:

$2.73

Цена/прибыль

WKC:

12.07

USAP:

16.38

Общая выручка (12 мес.)

WKC:

$32.33B

USAP:

$247.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

WKC:

$575.90M

USAP:

$57.67M

EBITDA (12 мес.)

WKC:

$274.40M

USAP:

$50.78M

Доходность по периодам

С начала года, WKC показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у USAP с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции WKC уступали акциям USAP по среднегодовой доходности: -3.87% против 7.83% соответственно.


WKC

С начала года

-0.40%

1 месяц

-2.46%

6 месяцев

4.59%

1 год

25.98%

5 лет

-6.35%

10 лет

-3.87%

USAP

С начала года

1.54%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

47.70%

1 год

128.11%

5 лет

25.77%

10 лет

7.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WKC и USAP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WKC
Ранг риск-скорректированной доходности WKC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WKC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WKC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WKC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WKC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WKC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

USAP
Ранг риск-скорректированной доходности USAP, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WKC c USAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для World Kinect Corporation (WKC) и Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WKC, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.902.61
Коэффициент Сортино WKC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.303.44
Коэффициент Омега WKC, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.45
Коэффициент Кальмара WKC, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.472.01
Коэффициент Мартина WKC, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.004.1519.00
WKC
USAP

Показатель коэффициента Шарпа WKC на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа USAP равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WKC и USAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.90
2.61
WKC
USAP

Дивиденды

Сравнение дивидендов WKC и USAP

Дивидендная доходность WKC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как USAP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WKC
World Kinect Corporation
2.48%2.47%2.46%1.90%1.81%1.28%0.83%1.12%0.85%0.52%0.62%0.32%
USAP
Universal Stainless & Alloy Products, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WKC и USAP

Максимальная просадка WKC за все время составила -73.73%, что меньше максимальной просадки USAP в -90.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WKC и USAP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-46.09%
-16.63%
WKC
USAP

Волатильность

Сравнение волатильности WKC и USAP

World Kinect Corporation (WKC) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что WKC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.20%
1.47%
WKC
USAP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WKC и USAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели World Kinect Corporation и Universal Stainless & Alloy Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab