PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение WIX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wix.com Ltd. (WIX) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности WIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wix.com Ltd. (WIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIX
Wix.com Ltd.		-12.89%-51.58%74.40%60.12%-51.31%-36.87%104.25%35.47%56.98%29.18%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, WIX показывает доходность -12.89%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции WIX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 16.28% против 12.24% соответственно.

WIX

1 день
0.48%
1 месяц
24.72%
С начала года
-12.89%
6 месяцев
-41.15%
1 год
-44.82%
3 года*
-3.21%
5 лет*
-20.96%
10 лет*
16.28%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wix.com Ltd.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с WIX:
WIX с GDDYWIX с TREXWIX с BCCWIX с VOOWIX с SMARWIX с SPYWIX с FVRR
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

WIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIX
Ранг доходности на риск WIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wix.com Ltd. (WIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.80

0.92

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.01

1.41

-2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.21

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.41

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.23

6.61

-7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIX на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

0.92

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.61

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.68

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.46

-0.17

Корреляция

Корреляция между WIX и ^GSPC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок WIX и ^GSPC

Максимальная просадка WIX за все время составила -84.56%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

WIX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.56%

-56.78%

-27.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.88%

-12.14%

-54.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.18%

-25.43%

-57.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.56%

-33.92%

-50.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.37%

-5.78%

-68.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.24%

-10.75%

-24.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.15%

2.60%

+33.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WIX и ^GSPC

Wix.com Ltd. (WIX) имеет более высокую волатильность в 17.18% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что WIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.18%

5.37%

+11.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.00%

9.55%

+34.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.20%

18.33%

+37.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.29%

16.90%

+39.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.24%

18.05%

+35.19%